怎么简单解释股指期货套期保值~什么是股指期货交易的套期保值额度

一、什么是股指期货交易的套期保值额度

套期保值额度就是可以用来做套期保值的额度。
像贷款额度一样。
它可以在多个月份合约使用，各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度。

二、期货套期保值的原理是什么

三、股指期货套期保值的原理是什么？

1. 买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场中购入期货，以期货市场的多 头来保证现 
货市场的空头，以规避价格上涨的风险。
 
　　例：油脂厂3月份计划两个月後购进100吨大豆，当时的现货价为每吨 0.22万元，5月份期货价为每 
吨0.23万元。
该厂担心价格上涨，于是买入100 吨大豆期货。
到了5月份，现货价果然上涨至每吨 
0.24万元，而期货价为每吨0.25万元。
该厂于是买入现货，每吨亏损 0.02万元；
同时卖出期货，每吨 
盈利0.02万 元。
 
　　两个市场的盈亏相抵，有效地锁定了成本 
2. 卖出套期保值：（又称空头套期保制值）是在期货市场出售期货，以期货市场上的空头来保证 
现货市场的多头，以规避价格下跌的风险。
 
　　例：5月份供销公司与橡胶轮胎厂签订8月份销售100吨天然橡胶的合同，价格按市价计算，8月份期 
货价为每吨 1.25万元。
供销公司担心价格下跌，于是卖出100吨天然橡胶期货。
8月份时，现货价跌至 
每吨1.1 万元。
该公司卖出现货，每吨亏损0.1万元；
又按每吨 1.15 万元价格买进 100 吨的期货， 
每吨盈利0.1万元。
 
　　两个市场的盈亏相抵，有效地防止了天然橡胶价格下跌的风险。

四、股指期货套期保值是什么意思

如果投资者手里有股票，为防止未来市场下跌，投资者可以做空股指期货；
意思是做空股指期货后，当股指期货下跌则期货市场盈利，同时股票也有一定亏损，两者互相抵消，则实现套期保值

五、怎样理解期货的套期保值

举个例子 比如你是供应商 现在下了一笔一个月后卖出一顿铜的订单 你担心一个月后铜价上涨 你这是后就可以买进相同标的的期货合约 等一个月后再平仓

六、如何利用股指期货套期保值

一、套期保值一般原理 套期保值是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约，进而无论现货市场价格怎样波动，最终都能取得在一个市场上亏损同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致相等，从而达到规避风险的目的。
套期保值之所以能规避价格风险，是因为期货市场上存在以下基本经济原理： (1)、同种商品的期货(或股指期货)价格走势与现货(标的指数)价格走势一致。
 (2)、现货市场与期货市场的价格随期货合约到期日的临近而趋于一致(最后结算价)。
 (3)、商品(或投资组合)套期保值是用较小的基差风险替代较大的现货价格风险。
 二、套期保值的类型 按照在期货市场上所持的头寸，股指期货套期保值又分为卖出套期保值和买入套期保值。
卖出套期保值是套期保值者首先卖出期货合约即卖空，持有空头头寸，以保护他在现货市场中的多头头寸(股票投资组合)，旨在避免价格下跌的风险，通常为基金、承销股票的券商等采用。
买入套期保值是套期保值者首先买进期货合约即买多，持有多头头寸，以保障他在现货市场的空头头寸(股票上涨时资金没有到位)，旨在避免价格上涨的风险，通常为资金头寸较为紧张的机构投资者采用。
三、β系数与套期保值比例 利用股指期货进行套期保值时需要对投资组合中的所谓股票与指数之间的关系进行研究，通常是计算出各个股票相对股票指数的βi值，然后计算出整个投资组合P与股票指数之间的β。
 假定一个组合P中有n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+……+Xn＝1)；
βi为第i个股票的β系数。
则有：β=X1β1+X2β2+……+Xnβn 股指期货的套期保值数量按照下式计算： 四、股指期货套期保值应用 1、锁定股票动态收益的卖出套期保值 大机构者一般在股票上投入很大比例的资金，买入了几只甚至几十只股票进行投资组合。
在有股指期货的情况下，一旦判断大势不妙，而手中的股票因仓位较重，难以在短期内以满意的价格卖出，为了回避股票资产组合价格下跌带来的风险，机构投资者可以通过卖出一定数量的股指期货合约，以锁定现货股票组合投资资产当前已经获得的收益，也就是进行所谓的卖出套期保值。
 2、锁定股票建仓成的买入套期保值 在另外一种情况下，机构投资者需要进行买入套期保值。
 (招商证券期货公司筹备组)

七、期货套期保值的原理是什么

远期市场价格平衡原理。
你现在有货。
后期看跌。
那么相对应的在期货里面做空。
这样未来价格真跌了，那么你现货亏，期货赚，折合一下。
打平或者盈利。
就这么简单

八、怎样利用股指期货进行套期保值？

　　空头套期保值（卖出套保）空头套期保值是指通过卖出股票指数期货合约从而达到保值目的。
这是针对股市看跌的一种保值措施，它是通过期货合约的收益弥补股市下跌而造成持有股票的损失，它是为现货市场中正持有的股票进行保值的一种手段。
　　例：某投资者持有某公司股票10000股，每股价格为20元，此时股市指数为2000点。
该投资者认为，在未来2个月股票市场行情看跌，股指期货也会下跌，投资者所持有的股票也会随之下跌，但他又不愿意卖出手中的股票（或者是由于交易清淡卖不出去）。
为了规避这种可能的损失，该投资者便在股指期货的2000点卖出2手股指期货合约（每手保证金仍为10000元，每点值100元）。
两个月后，股市大盘指数跌至1800点，期货指数也跌至1800点，投资者所持有的股票已跌至每股16元。
该投资者在股票现货市场的利润缩水了，而同期股指期货也跌至1800点，该投资者便买进两手股指期货合约平仓。
这样，该投资者在期货合约上的盈利正好可以弥补同期在股票现货市场上的损失。
　　该投资者的整个操作过程计算如下（为计算方便，仍不计算各项税费）　　A.下跌前的操作（股票大盘2000点，股票价格每股20元，期指价格2000点，每点值100元）　　此时股票市值：10000股×20元／股＝200000元　　卖出2手股指期货合约（开仓）成本：10000元／手×2手＝20000元　　B.下跌后的操作　　此时股票市值10000股×16元／股＝160000元　　下跌前股票市值200000元－下跌后股票市值160000元＝40000元，即投资者在股票现货上损失40000元。
　　买进2手股票期货合约（平仓）盈利：（2000点－1800点）×100元／点×2手＝40000元。
　　这样该投资者虽然在股票现货市场上损失了40000元，但在股指期货市场的交易中得到了全部弥补，锁定了利润，达到了保值的目的。
　　股票指数期货的套期保值功能是很实用的，即使投资者对股市大盘很不了解，做多做空无从选择，但仅从保值的目的讲，无论是在指数期货上做多还是做空，都可以弥补股市波动给投资者带来的系统性风险。
当股市走势与投资者所预料的趋势相反时，投资者在期货市场上会遭受损失，但在股票现货市场又可以获利。
这样可以达到保值的目的。
当然，实践中投资者不可能做到前述示例中那样绝对分毫不差的完全保值，但只要依照上述思路操作，即使有损失，也是很少的，同样会达到大幅度地减小风险的目的。

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