股票回报率偏差怎么算、周回报标准差和贝塔系数如何计算

一、股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

1、期望收益率计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。
计算A、B两只股票下一年的预期收益率。
解：A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4% B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。
为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
扩展资料：1、协方差计算公式例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.022、相关系数计算公式解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为r(X，Y)=Cov(X，Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979参考资料来源：股票百科-期望收益率参考资料来源：股票百科-协方差参考资料来源：股票百科-方差

二、投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。

1）选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。
2）由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。
上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

三、股票的回报率是如何计算的？

一天的持股回报率：（当天收盘价—昨天收盘价）÷当天收盘价=回报率年投资回报率=利润或年均利润/投资总额/年数×100%

四、周回报标准差和贝塔系数如何计算

先算期间内每周回报的加权平均值，再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再开根号，得出来的就是标准差。
计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差，算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差，贝塔系数＝你的回报标准差/市场标准差×协方差。
如果又没市场的数字，行业的也行。

五、如何用excel计算股票收益率的标准差

用excel计算股票收益率的标准差方法如下：　在zhidaoA2：B5之间　　则有两种方式 =STDEVP(A2：A5，B2：B5)值是15.06% STDEV：　　返回给定表达式中回所有值的统计标准差  =STDEV(A2：A5，B2：B5)值是16.10% STDEVP：返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差

六、周回报标准差和贝塔系数如何计算

先算期间内每周回报的加权平均值，再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再开根号，得出来的就是标准差。
计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差，算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差，贝塔系数＝你的回报标准差/市场标准差×协方差。
如果又没市场的数字，行业的也行。

七、股票中收益率标准差如何计算

先计算股票的平均收益率x0，然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如（x1-x0）^2，然后把所有的这些相减平方加起来后，开平方根得到股票收益率的标准差。

八、股票预期收益率及标准差 标准离差计算

r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%
方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2
标准差(B)=方差(B)的开方 

r(A)=四数和/4=6.5%
A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.6 
通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差

标准离差率是标准离差与期望值之比。
其计算公式为：
标准离差率＝标准离差/期望值

简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！

市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！

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