分析股票收益率设置什么虚拟变量…如何在eviews5.1软件建立GARCH模型中加入虚拟变量

一、如何在eviews5.1软件建立GARCH模型中加入虚拟变量

直接加入就可以了，主要是先生成dummy var

二、SPSS，我写一个论文关于行业与利润率的模型，建立多元回归模型，其中行业为虚拟变量，有十个类别，请

九个虚拟变量进入模型。

三、虚拟变量与连续变量如何进行相关分析

虚拟变量与连续变量做关系研究，应该使用方差分析进行研究方差分析是研究定类和定量数据的差异分析，虚拟变量是定类数据，连续变量是定量数据spssau这个在线网页spss里面有个分析方法选择文档，里面非常全面的说明了定类和定量数据之间的关系情况，一张图全部了解清楚数据方法的使用，一次性全面就理解数据分析方法了。
比如定类和定类数据间用卡方分析，定类和定量用方差或者T检验，也或者定量和定量用相关或者回归分析等。
单独的定类数据用频数分析，单独的定量用描述分析。
以及量表数据可以使用因子分析，聚类分析，信度分析，效度分析等。

四、Eviews 7 在用广义矩阵（GMM）中使用虚拟变量（Dummy Variables）

eviews 里面Dummy variables 不都是手动添加的么（excel 编好直接导进去）？  可能还没有明白你做这个模型的思路， 如果你能稍微解释下 如何用D 来衡量差价 也许能进一步讨论。

五、求谁能帮帮我，如何用EVIEWS软件，分析股票指数。用最小二乘法和自回归条件异方差用CAPM模型算风险

首先建立各个指标在相应分析期内的“增持”/“减持”组合，通过事后检验，统计并分析各指标的“增持”/“减持”组合在分析期内的信息比率与收益率。
依据各个指标的“增持”组合的市场表现，判断该指标的选股能力。
 “增持”与“减持”组合的构建方法如下：每次选择一个指标，依据该指标对行业内个股进行排序。
根据指标代表的经济含义，选择指标排序最优的前 25%的股票设定为“增持”，后 25%的股票设定为“减持”。
将“增持”与“减持”股票，按照流通股市值为权重，组成“增持”与“减持”投资组合。
投资组合建立后每隔三个月，根据市场最新的指标数据，对“增持”与“减持”组合进行一次重新调整。
 1. 经过众多的统计分析研究比较，一些短线投资者认为当随机指标KDJ的K线从下向上穿过D线时，可以买入股票。
2.短线买截的不足之处。
从技术分析的角度而言，短线买点都是短线行为在一定时期内，短线买点特别多，同样短线卖点也特别多，因此投资者据此操作，成功的可能性不大。
如果考虑到投资者的交易成本投资者根据短线指标操作股票，成功的概率又进一步降低。
另外大多数散户由于交易设施的不完备，短线操作也不方便。
因此我们建议散户投资者不要轻易用短线的方法买进股票。
 3. 短线的交点在决定卖点时，除了前面所讨论的方法外，一些短线投资者常常用随机指标KDJ来决定股票的卖点。
由随机指标KDJ的墓木原理知，当随机指标KDJ的K线从上向下穿过D线时，投资者可以卖出股票 我用的牛股宝，里面有个从炒股大赛里面选出来的牛人榜，这个牛股宝里可以跟着牛人买卖操作，这样能跟这这些牛人学习很多知识，牛股宝我觉得不错。
你也可以试试。
祝你成功。

六、什么是虚拟回归变量

虚拟回归变量也就是虚拟变量的回归。
虚拟变量设置的原则就是在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：　　（1）如果回归模型有截距项，有m种互斥的属性类型，在模型中引入（m-1）个虚拟变量。
　　（2）如果回归模型无截距项，有m个特征，设置m个虚拟变量。
　　虚拟变量 ( Dummy Variables) 又称虚设变量、名义变量或哑变量，用以反映质的属性的一个人工变量，是量化了的自变量，通常取值为0或1。
引入哑变量可使线形回归模型变得更复杂，但对问题描述更简明，一个方程能达到两个方程的作用，而且接近现实。
　　另外在模型中引入虚拟变量的有以下几点作用：　　1、分离异常因素的影响，例如分析我国GDP的时间序列，必须考虑“文革”因素对国民经济的破坏性影响，剔除不可比的“文革”因素。
　　2、检验不同属性类型对因变量的作用，例如工资模型中的文化程度、季节对销售额的影响。
　　3、提高模型的精度，相当于将不同属性的样本合并，扩大了样本容量（增加了误差自由度，从而降低了误差方差）。

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