股票r和rm是什么按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有

一、如何用CAPM模型计算股权资本成本？Rf+贝塔*（Rm-Rf），Rm是什么？

单个投资收益率=R投资组合收益率为RM，数值上=组合中各个投资收益率，按持有比例做加权平均值。
而单个投资收益率为什么就偏巧是R这么大？为此有一个叫证券市场线（又称资本资产定价模型）的东西诞生了。
他的作者认为，一个投资的收益率，必定是在无风险利率的基础上加一些承担风险获得的相应报酬加成，R=无风险利率+市场平均风险溢价*该特定投资对市场风险溢价的放大或缩小的能力。
就好像，一个人的工资=底薪+全部人平均完成了多少绩效*你的能力与人群平均相比的水平市场平均风险溢价=平均绩效=市场中所有人平均拿了多少工资-所有人的底薪。
在这里时，市场中所有人平均拿了多少，因为原理相同，只是加权的规模变成市场上的全部投资，因此它又一次被在书中被命名为RM

二、按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有

企业经营良好程度全国经济趋势银行存款和各种债券的利息全球的经济趋势企业产品的供求关系和质量企业市场竞争力

三、关于股票的长期收益率的计算

不知道你这是不是按复利计算的，如果是按复利计算的话已经知道股票每个月的收益率求一年的收益率：年收益率 = [本金*（1+收益率）^12 - 本金]/本金3年收益率的话也可以按这个公式计算。

四、如何确定某种股票的期望报酬率

假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。
在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差？假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q，那么1-Q为投资于无风险资产的比例。
无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示，风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示，因为无风险资产报酬率是不变的，所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。
那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为： rP = Qr风 +（1-Q）r无

五、SML指什么？

SML是一种自平衡车，也叫SML自平衡车。
这种车只有一个轮子，并且是电动的，通常用作短距离代步。
这种独轮车由充电蓄电池提供动力，续航能力在30km左右。

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