单个股票的方差 怎么求--关于股票中贝塔系数和方差的问题

一、如何求方差

设这组数据:x1、x2、x3、……、xn的平均数是M，先求出M，然后代入方差的公式就可以了： s²=[(x1-M)²+(x2-M)²+(x3-M)²+……+(xn-M)²]÷n

二、关于股票中贝塔系数和方差的问题

方差反映自身的风险。
自身的风险分两部分，一部分是系统风险，另一部分是非系统风险。
方差是这两种风险的总和。
贝塔系数只反映系统风险的大小。
你错了 横坐标是标准差。

三、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差为0.16

COV（Ka，Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σ a是A股票收益的标准差，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=COV（Ka，Km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的贝塔系数是0.5A股票要求收益率=无风险收益率+（市场投资组合收益率-无风险收益率）*贝塔系数=8%+（12%-8%）*0.5=10%

四、方差怎么求

先求平均值，方差等于每个值与平均值的差的平方的总和，再给总和开方，再除以值的个数。
a=(1/n)*√（(a1-a)^2+(a2-a)^2+(a3-a)^2+…+(an-a)^2）

五、已知每个月股价，求月方差和年方差

这样算是不对的，应该先算出年平均收益率，然后用年平均收益计算方差，你已经知道了每月收益，年平均收益很简单就求出来了啊

六、方差怎么算？

一组数据x1,x2,…,xn,先求平均值。
 方差=1/n [(x1-平均数)^2+(x2-平均数)^2+…+（xn-平均数）^2]

七、单独个股β系数在哪里可以查到？或者如何简单计算？在线等。

实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。
使用大盘的收益率和你选择的个股的收益率,在同花顺中可以导到excel中,然后再用数据分析进行回归分析,得到的斜率就是Beta系数.

八、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差为0.16

先求平均值，方差等于每个值与平均值的差的平方的总和，再给总和开方，再除以值的个数。
a=(1/n)*√（(a1-a)^2+(a2-a)^2+(a3-a)^2+…+(an-a)^2）

九、知道月方差怎么求年方差？

已知：（月方差） 用样本估计总体，所以年方差为：每个月的方差之和除以12  仅供借鉴！

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