一、下面这个题目怎么求协方差与相关系数?
A股票期望值:-5%*0.3+10%*0.4+25%*0.3=10% 标准差:根号((-5%-10%)^2*0.3+(10%-10%)^2*0.4+(25%-10%)^2*0.3)=11.62% B股票期望值:-10%*0.3+15%*0.4+40%*0.3=15% 标准差:根号((-10%-15%)^2*0.3+(15%-15%)^2*0.4+(40%-15%)^2*0.3)=19.36% 相关系数=∑(Xi-X-)*(Yi-Y-)/sqrt∑(Xi-X-)^2*sqrt∑(Yi-Y-)^2=1 协方差=1*11.62%*19.36%=2.25%
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二、急急急!!求大神计算,求两只股票的标准差。
三、已知四个股票CDEF在投资组合中的占比,也知道了他们的协方差矩阵,怎么求出投资组合的收益率和方差?
四个股票,还有点儿麻烦,要加4*4=16项,设权重分别为w1, w2, w3, w4协方差矩阵的16项分别为m11到m44,则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14 +w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24+w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34+w4*w1*m41+w4*w2*m42+w4*w3*m43+w4*w4*m44
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四、已知每个月股价,求月方差和年方差
这样算是不对的,应该先算出年平均收益率,然后用年平均收益计算方差,你已经知道了每月收益,年平均收益很简单就求出来了啊
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五、如何求股票的相关系数和协方差
给概率,股票收益率,期望收益率,方差,标准差,求相关系数,协方差
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六、某一股票与市场组合的协方差是什么意思?
方差描述了一组数列的波动情况,如果一个数列都是1种数,如1,1,1,1,1,1 那么它的方差为0 期望其实就是一组数的平均值 协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法 两个不同参数之间的方差就是协方差 相关系数r 相关系数是变量之间相关程度的指标。
样本相关系数用r表示,总体相关系数用ρ表示,相关系数的取值范围为[-1,1]。
|r|值越大,误差Q越小,变量之间的线性相关程度越高;
|r|值越接近0,Q越大,变量之间的线性相关程度越低。
相关系数 又称皮(尔生)氏积矩相关系数,说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标。
相关系数用希腊字母γ表示,γ值的范围在-1和+1之间。
γ>0为正相关,γ<0为负相关。
γ=0表示不相关;
γ的绝对值越大,相关程度越高。
两个现象之间的相关程度,一般划分为四级: 如两者呈正相关,r呈正值,r=1时为完全正相关;
如两者呈负相关则r呈负值,而r=-1时为完全负相关。
完全正相关或负相关时,所有图点都在直线回归线上;
点子的分布在直线回归线上下越离散,r的绝对值越小。
当例数相等时,相关系数的绝对值越接近1,相关越密切;
越接近于0,相关越不密切。
当r=0时,说明X和Y两个变量之间无直线关系。
通常|r|大于0.75时,认为两个变量有很强的线性相关性。
相关系数的计算公式为: 其中xi为自变量的标志值;
i=1,2,…n;
■为自变量的平均值, 为因变量数列的标志值;
■为因变量数列的平均值。
为自变量数列的项数。
对于单变量分组表的资料,相关系数的计算公式为: 其中fi为权数,即自变量每组的次数。
在使用具有统计功能的电子计算机时,可以用一种简捷的方法计算相关系数,其公式为: 使用这种计算方法时,当计算机在输入x、y数据之后,可以直接得出n、■、∑xi、∑yi、∑■、∑xiy1、γ等数值,不 必再列计算表。
参考资料: 百科
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参考文档
下载:怎么算股票的协方差.pdf《股票上市一般多久解禁》《唯赛勃的股票多久可以买》《上市公司回购股票多久卖出》《委托股票多久时间会不成功》《股票日线周线月线时间多久》下载:怎么算股票的协方差.doc更多关于《怎么算股票的协方差》的文档...声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/read/12345280.html