两种股票协方差怎么算…怎么计算自协方差函数？

一、怎么计算自协方差函数？

也叫做自协方差函数，指的是在空间随机场Z（x）中，点x和x+h处两个随机变量z(x)和在z(x+h）的二阶混合中心距。

二、下面这个题目怎么求协方差与相关系数?

^^A股票期望值:-5%*0.3+10%*0.4+25%*0.3=10%标准差:根号((-5%-10%)^2*0.3+(10%-10%)^2*0.4+(25%-10%)^2*0.3)=11.62%B股票期望值:-10%*0.3+15%*0.4+40%*0.3=15%标准差:根号((-10%-15%)^2*0.3+(15%-15%)^2*0.4+(40%-15%)^2*0.3)=19.36%相关系数=∑(Xi-X-)*(Yi-Y-)/sqrt∑(Xi-X-)^2*sqrt∑(Yi-Y-)^2=1协方差=1*11.62%*19.36%=2.25%

三、关于股票中贝塔系数和方差的问题

方差反映自身的风险。
自身的风险分两部分，一部分是系统风险，另一部分是非系统风险。
方差是这两种风险的总和。
贝塔系数只反映系统风险的大小。
你错了 横坐标是标准差。

四、

五、2元一次应用题某人用24000元买进甲、乙两种股票，在甲股票升值15％，乙股票下跌10％时卖出，共获利1350元

题目应该是这样吧2元一次应用题某人用24000元买进甲、乙两种股票，在甲股票升值15％，乙股票下跌10％时卖出，共获利1350元，求甲乙股票各买了多少元设甲股票买了X元，乙股票买了Y元，有方程组X+Y=24000X*115%+Y*90%=24000+1350解得X=15000Y=9000

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