基金夏普比率一般多少、如何看待基金的夏普比率

一、基金的夏普比率是什么意思，大好还是小好

夏普比率（sharpe ratio）是基金绩效评价标准化指标，是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。
夏普比率计算公式：=[e(rp)－rf]/σp　　其中e(rp)：投资组合预期报酬率　　rf：无风险利率　　σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。
夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。

二、乔的基金与标准普尔500的夏普比率分别是多少

道琼斯股票指数是世界上历史最悠久的股票指数，它被称为股票价格平均数。
 除了道琼斯股票价格指数，标准·普尔股票价格指数也非常有影响力的美国，它是全国最大的证券研究机构即本公司编制的标准·普尔股票价格指数。
英语纳斯达克股票市场的所谓全国证券交易商自动报价系统协会（NASDAQ），证券交易商自动报价系统，即全国协会，是由证券交易商协会（全国证券交易商协会）于1971年建成美国证券公司监管报告的股票买卖电子交易市场的股票交易价格。

三、在一项投资中夏普比率越高则代表什么？反之夏普比率越低有代表什么？另外夏普比率只能用在基金里解释？

夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分报酬；
若为正值，代表基金报酬率高过波动风险；
若为负值，代表基金操作风险大过于报酬率。
这样一来，每个投资组合都可以计算得出，即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。
夏普比率（又被称为夏普指数 是基金绩效评价标准化指标

四、如何看待基金的夏普比率

夏普比率（Sharpe 
ratio）被用来衡量投资组合相对于无风险利率的收益情况，是指在某一时间段内，基金获得的收益高于无风险利率的部分除以基金收益的标准差得到的比值，反应的是每一单位风险所带来的超额收益。

    夏普比率衡量了基金相对于无风险利率的收益情况，反映的是基金承担每单位风险所获得的额外报酬，数值越大，表示基金能够以相对较小的风险换取较大的超过无风险回报的收益，即经过风险调整后的收益越高。


    举例而言，两只基金A、B某年的平均收益率分别为10%、8%，收益率的标准差分别为14%、10%，该年的无风险利率为2%，则基金A、B的夏普比率 、 
分别为：

    =(10%-2%)/14%=0.57

    =(8%-2%)/10%=0.6。


    由于0.57<；
0.6，B基金比A基金的风险调整后的收益更高。
仅从夏普比率来看，可以认为B基金优于A基金。


    夏普比率的计算非常简单，它反映了在单位风险下基金收益超过无风险利率的程度。
如果夏普比率为正值，说明在评价期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，假如取同期银行存款利率作为无风险利率的话，说明投资基金比银行存款要好。
另外，夏普比率越大，说明基金承担单位风险获取超额收益的能力越强。


    夏普比率是衡量基金的风险调整收益水平的一个重要指标，对选择基金有一定的指导意义，但并不是衡量基金绩效的唯一指标，投资者可结合基金的其它因素和自身的风险承受能力来选择基金。

五、一个基金的夏普指数一般是多少范围内？可能有夏普指数到20吗？

展开全部我国基金的夏普指数一般在0-30%之间，一般在20%-30%之间，有能达到20%的，而且还不少

六、金融学的题 求股票基金夏普比率。。。

夏普比率=（18%-7%）÷25%=0.44特雷诺比率=（18%-7%）÷1.25=0.088

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