期权构建组合菜单在哪里、期权小白求教

一、认购期权跨价组合

大概就是，买入履约价格等于标的物价格的期权，再卖出Delte较小的看涨期权你说的太简单，具体策略不明确啊

二、如何使用期权进行组合投资

这还不简单 有经验的投资者都不会全仓去买一支票 如果你三成仓位买进一支看好的票 这个票回调的话 在你想补仓的时候 用期权介入 好处在于同等仓位的期权介入 这部分资金带来的收益将会是市值扩大了十几倍之后带来的收益（收益扩大了十几倍） 这样就极大的拉低了均价并且扩大了收益。
而且还可以运用于解套 深套的票也会有希望解套。
我懒得打字了 私信我加个微信聊

三、期权小白求教

不会有你担忧的问题，所有的期权合约都是成对出现。
不会不能交易，做市商策略就是靠这个赚钱的。
你购买的期权合约要平仓就是你要卖掉合约而已，你的对手盘就会买入，基本是靠撮合，也有做市商主动介入。
但从你的角度来说，根本不会在乎对手盘是谁。
你的交易就和股票一样，挂买一主动成交或者挂卖排行的价等待。
豆粕期权也是一样，区别就是豆粕的标的是豆粕期货合约而不是现货。

四、期权组合的theta指的是

D  马鞍式期权，是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

五、如何构建当月跨式期权组合？

一、开仓时点的选择二、期权到期月份的选择三、期权行权价的选择

六、蝶式期权组合问题

　　一般期权组合问题都是分区间讨论，这是最原始的方法，但是无论什么样的高级办法都是在原始方法推导的基础上得出的。
　　1、如果5月份玉米的市场价格是低于或者等于260，那么四份期权全都不执行，损益直接由构建期权的费用决定，此时收益25+17-18*2 = 6 美分。
　　2、如果5月份价格大于260小于等于270，不妨设为x，那么卖出的260的那份看涨期权会被执行，其余期权不被执行，那么被执行的那份期权亏损了 x - 260 美分，由x的取值范围知道亏损从 1~10，所以此时总收益为 5 ~ -4 美分（费用上收益 - 期权被执行的亏损）。
　　3、如果价格大于270小于等于280，设为y，那么除了280的那份不执行，其他都执行。
260那份亏损 y - 260；
270的两份分别收益 y - 270；
于是三份期权的总收益为 2*（y-270）- (y-260) = y - 280.同理，由y的取值范围知道，亏损为 9~0，于是包含费用在内的总收益为 [-3，6]。
　　4、价格在280以上，那么全都被执行，设价格为z，那么260的那份损失为z-260；
270的两份每份收入z-270；
280的损失z-280.于是四份总收益为　　2*（z-270）- （z-260）-（z-280） = 0，所以总收益和第一种情况一样为6美分。
　　这是最完整也最原始的分析过程。
当然可以根据蝶式期权的性质和损益计算公式来计算，不过显然那样对基础知识本身要有一个好的理解。
　　希望对你有所帮助。
 答案选择B

七、什么是期权的组合策略？

D  马鞍式期权，是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

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