股票投资组合面临什么风险__证券投资组合的风险有哪几种?

一、投资组合所承担的风险（风险的构成、风险的抵消、承担风险的衡量）

投资组合的风险与收益衡量  1 、投资组合：将一笔钱同时投资到不同的项目上，就形成投资组合。
俗称 “ 将鸡蛋放在不同 的篮子里 ” 。
  2 、投资组合的风险  （ 1 ）证券组合对风险的影响：  —— 一种证券的风险由两部分组成：可分散风险和不可分散风险。
  —— 可分散风险可以通过证券组合来消除（缓减）。
  —— 不可分散风险由市场变动而产生， 不能通过证券组合消除， 其大小可以通过β系数衡量。
  例：假设 W 和 M 股票构成一投资组合，各占组合的 50% ，它们的报酬率和风险情况如下表：

二、简述证券组合的风险。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效的降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。
在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。
在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

三、投资组合风险问题

你的问题着实比较绕人。
我的理解：（1）证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。
但是，别忘了，贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。
可以这么理解，这里的相关系数，剔除了非系统风险的影响。
因为，例如，（a，b）证券组合的方差为SD(a）^2+SD(b)^2+2SD(a)*SD(b)*相关系数ρ，正是因为相关系数ρ的存在，使得（a，b）证券组合的标准差小于等于a的标准差+b的标准差。
而（a，b）的证券组合的风险，在a，b不完全正相关的情况下，显然已经抵销了ab之间的部分非系统风险，所以，这个组合的标准差才会小于单个证券a和b的标准差。
而这个小于的量在公式中，就是通过相关系数ρ来体现的。
所以，可以认为，贝塔系数的公式中，正是因为相关系数因子ρ的存在，剔除了非系统风险的影响。
（2）你这里是一种特殊情况。
即a和b的相关系数为-1，也就是说，两种证券完全负相关。
而这种完全负相关在现实中是几乎不存在的，因为它假设系统风险为零。
而实际中，是存在系统风险与非系统风险的，完全负相关与完全正相关都是特例。
在不存在系统风险的情况下，两种证券才可能完全负相关，才可能存在权重x、y，使得组合的标准差为零。
此时，组合是没有风险，因为非系统风险已被抵销，而系统风险又不存在（即为0）。
但这只是特例，实际是不存在系统风险为0 的证券组合的，这个特例并不能说明投资组合能分散系统风险，因为此时系统风险本身为0，谈不上风险被分散的问题。
探讨。

四、市场组合的风险就是什么

市场组合的风险就是市场风险或系统风险

五、投资股票会有哪些风险？

股票融资缺点　　（1）资本成本较高。
首先，从投资者的角度讲，投资于普通股风险较高，相应地要求有较高的投资报酬率。
其次，对筹资来讲，普通股股利从税后利润中支付，不具有抵税作用。
另外，普通股的发行费用也较高。
 　　（2）股票融资上市时间跨度长，竞争激烈，无法满足企业紧迫的融资需求。
 　　（3）容易分散控制权。
当企业发行新股时，出售新股票，引进新股东，会导致公司控制权的分散。
 　　（4）新股东分享公司未发行新股前积累的盈余，会降低普通股的净收益，从而可能引起股价的下跌。

六、投资股票会有哪些风险？

(1) 股票投资收益风险。
投资的目的是使资本增值，取得投资收益。
如果投资结果投资人可能获取不到比存银行或购买债券等其它有价证券更高的收益，甚至未能获取收益，那么对投资者来说意味着遭受了风险，这种风险称之为投资收益风险。
(2) 股票投资资本风险。
股票投资资本风险是指投资者在股票投资中面临着投资资本遭受损失的可能性。
扩展资料股票投资风险具有明显的两重性，即它的存在是客观的、绝对的，又是主观的、相对的；
它既是不可完全避免的，又是可以控制的。
投资者对股票风险的控制就是针对风险的这两重性，运用一系列投资策略和技术手段把承受风险的成本降到最低限度。
1、回避风险原则。
所谓回避风险是指事先预测风险发生的可能性，分析和判断风险产生的条件和因素。
在股票投资中的具体做法是：放弃对风险性较大的股票的投资，相对来说，回避风险原则是一种比较消极和保守的控制风险的原则。
2、减少风险原则。
减少风险原则是指在从事经济的过程中，不因风险的存在而放弃既定的目标，而是采取各种措施和手段设法降低风险发生的概率，减轻可能承受的经济损失。
3、留置风险原则。
这是指在风险已经发生或已经知道风险无法避免和转移的情况下，正视现实，从长远利益和总体利益出发，将风险承受下来，并设法把风险损失减少到最低程度。
在股票投资中，投资者在自己力所能及的范围内，确定承受风险的度，在股价下跌，自己已经亏损的情况下，果断"割肉斩仓"、"停损"。
4、共担（分散）风险原则。
在股票投资中，投资者借助于各种形式的投资群体合伙参与股票投资，以共同分担投资风险。
这是一种比较保守的风险控制原则。
参考资料来源：股票百科-股票投资

七、证券投资组合的风险有哪几种?

实践中有哪些具体方法。
 学习目标 
... 因此，证券投资的期望收益只依赖于其所包含的系统风险，与其非系统风险无关。

参考文档