时间序列怎么处理股票数据…在做计量回归时，既有横截面数据，又有时间序列数据，应该怎么处理

一、在做计量回归时，既有横截面数据，又有时间序列数据，应该怎么处理

当做是面板数据处理

二、如何将ma数据转化成时间序列数据

步骤 * 1、时间序列模型介绍 * 2、使用R语言来探索时间序列数据 * 3、介绍ARMA时间序列模型 * 4、ARIMA时间序列模型的框架与应用如何将ma数据转化成时间序列数据

三、如何用python 取所有股票一段时间历史数据

各种股票软件，例如通达信、同花顺、大智慧，都可以实时查看股票价格和走势，做一些简单的选股和定量分析，但是如果你想做更复杂的分析，例如回归分析、关联分析等就有点捉襟见肘，所以最好能够获取股票历史及实时数据并存储到数据库，然后再通过其他工具，例如SPSS、SAS、EXCEL或者其他高级编程语言连接数据库获取股票数据进行定量分析，这样就能实现更多目的了。

四、Excel数据日期排序，怎么把两只股票的日期弄相同的排序？就是怎么把不

要用一个辅助列，最好提供你的表格

五、在做计量回归时，既有横截面数据，又有时间序列数据，应该怎么处理

求增长率，时间序列有多种。
 但常用的先求对数，然后后期数据减去前期数据，就可以了。
如，求股票收益率等。

六、几个相关的时间序列如何进行数据分析？如何从一个或者几个时间序列预测与之相关的另外一个时间序列？

建立回归模型即可相关性可以通过相关分析来判断我经常帮别人做这类的数据分析

七、如何确定股指期货时间序列对股票指数时间序列影响的滞后性

应该要纠正你的观念，股指期货和期权，对应股票指数有的不是滞后性而是前瞻性。
你要想股指期货是哪些资金在运作的就应该明白。
好吧我直接说吧，在运作股指期货的基本都是大资金以及技术高手。
多以基金和游资大鳄为主。
他们的消息嗅觉是最灵敏的，往往股票市场一片平静，他们已经闻到了不一样的味道，然后在高杠杆的股指期货市场做出提前反应，从而获取暴利。
目前国内的股指期货被限制开仓，参考意义已经没有之前的大了，你要看股指期货对A股指数的波动时间关系，建议你去看新加坡的A50期指，买卖的标的就是上证A股指数。
国外和国内的大资金都在那里操作。

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