一、某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少?
看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元。
假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
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二、期货投资分析首考股票欧式期权的价格计算问题
用bionomial tree 去算,你没有variance,不可以用b-s模型,the price of three months =(44,36)strike price =42,so C(up)=2,c(d)=0, discount rate of 3 months=1/1.02 h ratio=(2-0)/(44-36)=0.25, o.25x40-(call option price)=(1/1.02)x0.25x36 , the price of call =10-8.82=1.18
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三、如果股票在期权到期日那一天价格的价格为53美元,那么对于一个执行价格为45美元的戴尔股票10月份到
购一份看涨期权收益为(53-45-5)*1000=3000美元。
购一份看跌期权损失为(53-45-5)*1000=3000美元
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四、个股期权的价格是根据股票波动还是具体公式计算的
早盘在3325点之下,空方才有动手的可能,10点半3323在点之下,11点在3214点之下,空方动手的迹象。
11点在3323点之上,空方多不动作。
上午振荡整理,2点或之后在3314点之下,空方动作的迹象。
盘中在2325点之下,半小时或1小时左右在3314点之下,空方动作的迹象。
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五、期权如何定价
在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格。
期权行情软件也一般会自带期权计算器,直接给出理论价格。
但是,缺点是投资者不知道这些理论价格采用的是哪个模型,也不知道输入的无风险利率以及价格波动水平等变量是多少。
不过有些期权行情软件可以由投资者自行去设定无风险利率和波动率水平参数,另外,网上也有各种期权计算器。
在分析定价模型前,先了解一下它的原理和假设条件。
期权的定价模型源自“随机漫步理论”,也就是认为标的资产的价格走势是独立的,今天的价格和昨天的价格没有任何关系,即价格是无法预测的。
另外,市场也需要是有效市场。
在这个假设下,一连串的走势产生“正态分布”,即价格都集中在平均值周围,而且距离平均值越远,频率便越会下跌。
举个例子,这种分布非常类似小孩玩的落球游戏。
把球放在上方,一路下滑,最后落到底部。
小球跌落在障碍物左边和右边的概率都是50%,自由滑落的过程形成随机走势,最后跌落到底部。
这些球填补底部后,容易形成一个类似正态的分布。
正态分布的定义比较复杂,但我们只需了解它是对称分布在平均值两边的、钟形的曲线,并且可以找出价格最终落在各个点的概率。
在所有的潜在可能中,有68.26%的可能性是分布在正负第一个标准差范围内,有13.6%的可能性是分布在正负第二个标准差范围内,有2.2%的可能性是分布在正负第三个标准差范围内。
期权的定价基础就是根据这个特征为基础的,即期权的模型是概率模型,计算的是以正态分布为假设基础的理论价格。
但实际标的资产的价格走势并不一定是正态分布。
比如,可能会出现像图片中的各种不同的状态。
应用标准偏差原理的布林带指标,虽然理论上价格出现在三个标准偏差范围外的概率很低,只有0.3%(1000个交易日K线中只出现3次),但实际上,出现的概率远超过0.3%。
因为期货价格或者说股票价格不完全是标准正态分布。
两边的概率分布有别于标准正态分布,可能更分散,也可能更集中,表现为不同的峰度。
比如股票价格的分布更偏向于对数正态分布。
那么在计算期权价格的时候,有些模型会对峰度进行调整,更符合实际。
另外,像股票存在成长价值,存在平均值上移的过程,而且大幅上涨的概率比大幅下跌的概率大,那么它的价格向上的斜率比向下的斜率大,所以平均值两边的百分比比例会不一样。
为了更贴近实际,有些期权定价模型也会把偏度的调整计入定价。
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六、如果股票期权的授权日股票价格低于股票期权行权价格,应该如何处理?
说清楚点,谁处理什么?是看跌期权还是看涨期权?如果是看涨期权,会有特殊的公式通过股票的历史波动幅度,股票计价货币的基准利率和行权时间等数据计算出期权的价格,但是期权当天的价值是负值。
如果是看跌期权,期权价值=行权价格-正股价格。
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七、华证期权的费用是怎么算的?
回答前,先确定下,你买入期权价格和卖出期权价格是不是有问题,应该反了。
一般来说卖出期权价格低于买入期权价格
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参考文档
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邓垦
发表于 2023-06-28 21:44回复 凌志辉:股票期权行权价格:也称行使价,指发行人发行权证时所约定的,权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格。行权价愈低,看涨期权的价格愈高;行权价愈高,看涨期权的价格愈低,二者呈现反向关系。理由很简单,标的物目前的... [详细]