2个股票的相关系数怎么计算的…组内相关系数

一、如何计算两个日期相差的月份数？

用Excel表的DATEDIF函数功能可快速实现计算两个日期相差的月份数。
函数介绍：=datedif（开始日期、结束日期、“计算方式”），用于计算两个日期间相差的年、月、日。
注意：计算方式要用英文状态下的双引号引起来。
方法如下：1、先在表格中输入两个日期。
2、在另一格中输入=datedif函数。
3、在函数后输入(A2，B2，"m")，m代表月份，如果要求年份差，m换成y即可，同样的要求天数差，m换成d。
4、按下回车键即可显示两个日期的月份差。

二、投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。

1）选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。
2）由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。
上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

三、如何分析两只股票的涨幅的相关系数？

首先你需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

四、计算证券收益风险及相关系数

先求单个证券的期望收益和标准差，因为相关系数为零，所以直接根据两个证券的比例计算组合的期望收益和标准差。
一楼说的对，没有权重没法计算。
这是最基本的计算，只要学过是肯定会做的。
10分就想要详细过程，还是死心吧。

五、组内相关系数

展开全部相关系数说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标。
相关系数用希腊字母γ表示，γ值的范围在-1和+1之间。
γ＞0为正相关，γ＜0为负相关。
γ＝0表示不相关；
γ的绝 对值越大，相关程度越高。
 两组数据的相关系数如果是负数则表示一组数据增大，另一组数据也反而减小；
一组数据减小，另一组数据反而增大。

六、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

七、有两种证券，两种证券的投资比重相当时，求新的组合的期望收益率，方差，和标准离差。怎么算啊？

单个证券的简单，2个的，你可以采用二叉树式计算试试

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