股票价格漂移是什么；什么是Postearnings_announcement_drift?

一、made in perd

什么啊~  搞不懂什么意思~

二、含有LLV和HHV的指标在什么情况下会漂移？

LLV(X，N)，求N周期内X最低值，N=0则从第一个有效值开始. 例如：LLV(LOW，0)表示求历史最低价 HHV(X，N)，求N周期内X最高值，N=0则从第一个有效值开始. 例如：HHV(HIGH，30)表示求30日最高价因为最高之后可能还有更高，最低之后可能还有更低，因此也可以说是未来函数。

三、逼迫换手是什么意思？

逼迫换手，有可能是想说股票大跌，投资者不得不卖出手中股票止损，不是出于投资者自愿（换手的买方其实是乐意的，因为股价相当低）。
其实，换手是买卖双方自愿完成的，谈不上逼迫，呵呵。
补充的那句话，是指庄家拉升股价（通常在洗盘之后），使得入场买入者的成本上升。
减轻股价上行压力，是说由于庄家洗盘时洗掉了很多投资者的股票，所以庄家筹码高度集中，拉升股价比较轻松。

四、什么是Postearnings_announcement_drift?

根据1968年 Ball 和 Brown 关于"An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers" 文献有关描述，盈余公告后的价格漂移( POST-EARNING ANNOUNCEMENT PRICE DRIFT) 指的是股价对公司的收益报告的反映是放缓的，没有及时反映公司所披露的“新消息”。

五、用B-S公式每隔半天计算一个期权价格，那么漂移率是用月漂移率乘以半天还是计算出每半天的漂移率呢

volatility是波动性（或波动率），可以参考历史股价的变动计算，但实际市场上多是用隐含波动率（Implied　Volatility）n即根据B－S模型和市场上期权费的报价计算出的　补充一：呵呵通过历史波动率是没法得出隐含波动率的，只能是隐含波动率与期权费之间有推导关系628在外汇交易期权市场上期权的报价其实不是期权费而直接是隐含波动率了0617

六、有偏随机游走和随机游走的区别

随机游走模型有两种，其数学表达式为 ： 　　Y t =Y t-1 +e t ① 　　Y t =α+Y t-1 +e t ② 　　式中： 　　Y t 是时间序列（用股票价格或股票价格的自然对数表示）；
 　　e t 是随机项，E(e t )=0；
Var(e t )=σ 2 ；
 　　α是常数项。
 　模型①称为“零漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上进行随机变动。
股票价格差全部包含在随机项 e t 中。
模型②称为“α漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上先进行一个固定的α漂移，再进行随机变动。
股票价格差包括两部分，一部分是固定变动α，另一部分也是随机项 e t 。
 从对EMH的产生及其发展讨论出发，从分形的角度探讨市场特性的分形市场分析方法及其所反映的市场特性，推广了资本市场理论，认为市场是分形的，服 从分数布朗运动，即有偏的随机游走，其研究方法可以采用R/S分析法。
公众对于信息以非线性的方式作出反应，因而呈现出对信息的不一致性消化、吸收，导致 对随机游走的偏离，并表现为市场的常态。

七、什么是Postearnings_announcement_drift?

VARF：=TROUGHBARS(3，15，1)<；
4；
 该函数是ZIG函数的衍生函数。

八、macd指标信号出现后会漂移吗

会漂移，一切指标都是具有后发性，都是先K线走，后指标动。
macd只是大趋势判断，具体信号没法确定，都是具有后发性。

参考文档