国际股票组合投资风险有哪些投资组合风险问题

一、证券投资组合有哪几种风险什么是证券组合的风险报酬

一般来说证券组合的投资风险小于单一证券投资风险，因为非系统性风险降低了，但是于此同时，收益自然也是降低的。

二、证券组合风险有哪些

既然是组合，就要考虑行业景气性，选择的品种行业联系不可以太紧密，否则一荣俱荣，一损俱损

三、投资组合所承担的风险（风险的构成、风险的抵消、承担风险的衡量）

投资组合的风险与收益衡量  1 、投资组合：将一笔钱同时投资到不同的项目上，就形成投资组合。
俗称 “ 将鸡蛋放在不同 的篮子里 ” 。
  2 、投资组合的风险  （ 1 ）证券组合对风险的影响：  —— 一种证券的风险由两部分组成：可分散风险和不可分散风险。
  —— 可分散风险可以通过证券组合来消除（缓减）。
  —— 不可分散风险由市场变动而产生， 不能通过证券组合消除， 其大小可以通过β系数衡量。
  例：假设 W 和 M 股票构成一投资组合，各占组合的 50% ，它们的报酬率和风险情况如下表：

四、投资组合风险问题

你的问题着实比较绕人。
我的理解：（1）证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。
但是，别忘了，贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。
可以这么理解，这里的相关系数，剔除了非系统风险的影响。
因为，例如，（a，b）证券组合的方差为SD(a）^2+SD(b)^2+2SD(a)*SD(b)*相关系数ρ，正是因为相关系数ρ的存在，使得（a，b）证券组合的标准差小于等于a的标准差+b的标准差。
而（a，b）的证券组合的风险，在a，b不完全正相关的情况下，显然已经抵销了ab之间的部分非系统风险，所以，这个组合的标准差才会小于单个证券a和b的标准差。
而这个小于的量在公式中，就是通过相关系数ρ来体现的。
所以，可以认为，贝塔系数的公式中，正是因为相关系数因子ρ的存在，剔除了非系统风险的影响。
（2）你这里是一种特殊情况。
即a和b的相关系数为-1，也就是说，两种证券完全负相关。
而这种完全负相关在现实中是几乎不存在的，因为它假设系统风险为零。
而实际中，是存在系统风险与非系统风险的，完全负相关与完全正相关都是特例。
在不存在系统风险的情况下，两种证券才可能完全负相关，才可能存在权重x、y，使得组合的标准差为零。
此时，组合是没有风险，因为非系统风险已被抵销，而系统风险又不存在（即为0）。
但这只是特例，实际是不存在系统风险为0 的证券组合的，这个特例并不能说明投资组合能分散系统风险，因为此时系统风险本身为0，谈不上风险被分散的问题。
探讨。

五、证券组合的两类风险及这两类风险的含义

是系统风险跟非系统风险；
系统风险就是对所有标的都有影响的因素，非系统就是对个别标的有影响的。
放在股票上，一个简单的例子，如货币收紧，那就对所有股票都有不同程度影响，那就是系统风险，如某个企业项目失败，只对该公司或者关联公司有影响，那就是非系统风险。
　　风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；
而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。
　　而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。
风险和收益成正比，所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。

六、证券组合的风险可分为哪两种

可分散风险和不可分散风险，不可分散风险又叫做市场风险。

七、投资组合风险问题

小华：大富哥，你前面讲基金优势时，最后说到了“组合投资，分散风险”。
这个含义是什么呢？ 大富：“组合投资，分散风险”是现代金融学的重要理论，并且在专业的投资实践中得到了比较充分的验证，这个理论的实质就是我们常说的“不要把全部鸡蛋放在一个篮子中”。
但在实际投资中运用好组合投资并不容易，这不仅因为需要有足够的资金购买一篮子股票，更要把握好所购买股票之间的相关性等因素，才能有效地降低风险，而这些能力是一般普通投资者所不具备的。
因此通过基金的专业理财，构建科学合理的投资组合，在控制风险的情况下能获得较好的收益。

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