股指期货下季以什么定价的价格为准－－沪深300股指期货合约的结算价格如何确定?

一、沪深300股指期货合约的结算价格如何确定?

在《中国金融期货交易所结算细则》中，当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价；
合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价；
该时段仍无成交的，则再往前推一小时。
以此类推；
合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量加权平均价作为当日结算价；
合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价；
采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。

二、股指期货合约的理论价格计算

根据F=(S-P)e^rt计算S为即期价格也就是100万，P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%，t=3/12=0.25，e为常数，最后答案算出来101511，约等于B选项，这是由于在进行折现时候的误差造成的

三、股指期货合约怎么定价？

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同其它金融工具的定价一样，股票指数期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。
但是有一个基本原则是不变的，即由于市场套利活动的存在，期货的真实价格应该与理论价格保持一致，至少在趋势上是这产的。
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四、股指期货理论价格是由什么决定的

那你问的是标的物了，这个基本在百度上都能查到。
沪深300指数是股指期货最重要的标的指数，它是对沪市和深市2800只个股按照日均成交额和日均总市值进行综合排序，选出排名前300名的股票作为样本，以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点，实时计算的一种股票价格指数，比如截止2022年3月2日沪深300指数为3000点，意味着11年里这300只股票平均股价上涨了2倍，沪深300指数的总市值约占两市股票总市值的50%，另外，中证500指数和上证50指数也是股指期货的标的指数以上就是决定的因素

五、股指期货结算价是如何算的？

股指期货是以股票指数为标的的。
对应于目前A股推出的股指期货是以沪深三百指数为标的的，代码是IF，四个主力合约是当月，下月，当季，下季。

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