2只股票相关系数如何计算-假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

一、假设市场只有两种股票A、B，其收益率标准差为0.25和0.6，与市场的相关系数分别为0.4和0.7，市场指数的平均

都是带公式的题嘛（1）βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA + 0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%B股票预期收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4.2*（15%-5%）=47%AB组合预期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%

二、两支股票的协方差怎么算啊

首先用简单的语言来说说什么是协方差，方差用来描述一组数据的波动或者分散程度；
方差实际上是方差的一种特殊情况，即主要变量为两个相同变量时。
协方差衡量两个变量的总体误差，具体计算公式可以百度……利用公式可以计算出股票A的期望收益率为4.67%，B股票的期望收益率为22.33%，进一步能够计算能够得到协方差为1%。
这种知识类的在百度上搜一下，按照公式算就可以了。
对于公司有问题可以进一步提问。

三、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

四、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

五、如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

您的数据不够，无法计算。
需要有A股跟市场的相关系数0.1，B股跟市场的相关系数0.5，以及AB股之间的相关系数（未提供），才能算出AB组合跟市场的相关系数。

六、相关系数的计算公式是什么

相关系数介于区间[-1，1]内。
当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。
当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
当相关系数为0时，表示不相关。

参考文档