为什么美股期权很少提前行权—为什么美式期权时间价值为0时 一定会行权?

一、美式期货期权为什么会提前执行

美式期权是可以选择在到期日前进行行权这样子的期权叫美式期权

二、为什么美式期权时间价值为0时 一定会行权?

因为没有了时间价值。

三、为什么美式期权时间价值为0时 一定会行权?

因为没有了时间价值。

四、美股期权具体要怎么行权?

你点击权证 行权，不是点股票和股票没有关系。
行权后你得到股票 或者现金结算。

五、为什么美式期权具有随时执行的权利，但通常不选择提早执行呢？

提早行权只会丧失时间价值，肯定有很多书会给你解释怎样计算期权时间价值，如果你问象我这样靠卖空期权付房子月供的option writers， 时间价值的体现就是每星期五赚倒手的上千$$. 美国很多股票有每周结算的期权，你可以从周一到周四卖出一些没有内在价值只有时间价值的期权，到周五你对那些付给你钱手里拿着一堆一文不值的期权的人说声对不起，乐点颠颠地把钱转到自己的银行账户上。
当然偶而股票大起大伏也会偷鸡不成反失把米，用赚的钱供个50－60万$的房子还是绰绰有余的。
　　百度股票现价135.88，下个月130的看涨期权.3， 内在价值.88， 时间价值.42， 如提早现在行权以130的股价买入，转手市价135.88卖出。

六、美股期权具体要怎么行权?

你点击权证 行权，不是点股票和股票没有关系。
行权后你得到股票 或者现金结算。

七、美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。为什么？如果高了会出现什么情况？

实际上无论是美式还是欧式看跌期权，其权利金都不应该高于执行价格(这是对于行权比例为1：1的期权为基准的，若行权比例超过1：1这个理论就不成立了)，很简单的一个问题就是标的物的价格最多也只能为零，理论上是不会出现负值的，而看跌期权的价值是执行价格减去标的物价格，若标的物价格为零，其看跌期权权利金的最大值就是执行价格，若权利金高于执行价格，那么就意味着要标的物的价格低于零才会有盈利空间，故此就会有这样的结论。

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