国内暂时是ETF期权。举例如果股票股价20元,你看这股票要跌,可以买他的看跌期权比如期权价是4元,行权价格是18元。意思你可以将来股票股价跌到5元你也可以用18元卖出,有这权利。如果这
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股票涨为什么期权跌—为什么对看涨期权来说,在其他条件相同时,标的股票红利越大,分红除权后股价下跌的越大,看涨期权的内涵价

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一、请问什么是股票的跌期权?什么意思?

国内暂时是ETF期权。
举例如果股票股价20元,你看这股票要跌,可以买他的看跌期权比如期权价是4元,行权价格是18元。
意思你可以将来股票股价跌到5元你也可以用18元卖出,有这权利。
如果这个股票价格未了没跌,还是20元,那么你就不需要行权了,如果4元期权你买了1000那么这4000元就成了保险费打了水漂,如果你有股票20元那时候的头寸那么你规避了那个下跌的风险。
如价格真跌下去了,期权价格也会变化的比如从4元会变成6元,也可以单纯投机期权来获取差价。
如果20元你有股票没有卖掉,期权收益也能抵消股票价格下跌的损失。
如果股票价格涨到30,你股票收益是赚的,而期权费用就打了水漂,你还是划算的。
这里是简单说了期权一方面作用,还有套利策略什么的,可以找资料自己研究。

请问什么是股票的跌期权?什么意思?


二、期权为什么要看大涨和大跌

只有大涨和大跌以及临近交割才有超额报酬

期权为什么要看大涨和大跌


三、为什么红利会降低看涨期权的价值

很简单,股票价值是未来所有预计现金流的当前价值总和,红利无非是将其中一部分以当前价值兑现,结果是降低股票价格(在无损耗的市场和合理的投资者环境下,基本是1比1的关系,现实中这个比例一般小写,因为税收,投资心理和成熟程度等因素)。
比如10块的股票分了1块红利,价格自然就降到9块。
看涨期权的价值分内在价值和时间价值。
内在价值等于股票价格减去期权的兑现价值,分红带来的这部分价值降低是很明确的;
时间价值是你们问这个问题的一般投资者不具备充足的数学和金融理解力因而难以明白的复杂问题,但在这里我可以明确地告诉你们,这部分的价值也会改变,但不足以抵消内在价值的改变幅度。
综上所述,问题解答完毕。
(不用评分了,因为你们不会看到比这更准确地答案)(另,所用术语可能和中文标准不同,见谅,但意思因该是表达清楚了)MAESTRO IN THE MAKING

为什么红利会降低看涨期权的价值


四、为什么对看涨期权来说,在其他条件相同时,标的股票红利越大,分红除权后股价下跌的越大,看涨期权的内涵价

您好,这个是正常的。
因为看涨期权的收益是到行权日,股票当时的价格减去行权价的差。
如果红利越大,那么股价下跌越大,而到行权日,股价也会月底,所以看涨期权下跌也越厉害。
希望能帮到您。

为什么对看涨期权来说,在其他条件相同时,标的股票红利越大,分红除权后股价下跌的越大,看涨期权的内涵价


五、个股期权价格变动的影响因素?

1.合约标的当前价格:在其他变量相同的情况下,合约标的价格上涨,则认购期权价格上涨,而认沽期权价格下跌;
合约标的价格下跌,则认购期权价格下跌,而认沽期权价格上涨2.个股期权的行权价:对于认购期权,行权价越高,期权价格就越低;
对于认沽期权,行权价越高,期权价格就越高3.个股期权的到期剩余时间:对于期权来说,时间就等同于获利的机会。
在其他变量相同的情况下,到期剩余时间越长的期权对于期权买方的价值就越高,对期权卖方的风险就越大,所以它们的价格也应该更高4.当前的无风险利率:在其他变量相同的情况下,利率越高,认购期权的价格就越高,认沽期权的价格就越低;
利率越低,认购期权的价格就越低,认沽期权的价格就越高。
利率的变化对期权价格影响的大小,与期权到期剩余时间的长短正相关5.合约标的的预期波动率:波动率是衡量证券价格变化剧烈程度的指标。
在其他变量相同的情况下,合约标的波动率较高的个股期权具有更高的价格6.分红率:如果标的股票发生分红时不对行权价格做相应调整,那么标的股票分红会导致期权价格的变化。
具体来说,标的股票分红的增加会导致认购期权的价格下降,而认沽期权的价格上升;
标的股票分红的减少会导致认购期权的价格提高,而认沽期权的价格下降。
另外,期权的到期剩余时间越长,或预期分红的数目越大、次数越多,分红对其价格的影响就越大

个股期权价格变动的影响因素?


参考文档

下载:股票涨为什么期权跌.pdf《石油价格上涨什么股票跟随上涨》《中新药业股票什么时候复牌》《股票顺势和追涨的区别是什么》《股东大会的召开对股票有什么影响》《私募基金可以投资债券市场吗》下载:股票涨为什么期权跌.doc更多关于《股票涨为什么期权跌》的文档...
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