如何计算两支股票的组合收益风险…计算组合的风险需要什么

一、投资组合的预期收益及风险计算(需大侠详解)

第1问的预期收益率和标准差太简单了吧？你自己后面括号里面已经给出计算过程了。
至于收益率，题目给了，国库券4%，指数12.5%。
第2问不清楚你的书里的投资效用函数是哪个，估计应该是U=R-0.5Aσ^2这个吧？那就把第1问的结果代进去一个个算好了。
至于发现，不用算也知道大概：全部投资指数效用最大。
第3问刚好相反，全部投资国库券效用最大。

二、多个证券组合，其风险和收益怎么求？

0.3*0.4+0.25*（-0.1）+0.45*0.15这个就是你的期望收益啊求风险还需要计算收益率的方差。

三、两种股票，β系数为2和1.2。风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率。

这个题从现有条件看没法计算。
首先不知道无风险收益率。
另外如果组合的风险收益率为6%，市场风险报酬率为5%，则组合的β系数=1.2，两种股票最低的β系数都为1.2，所以推导组合中只有乙股票，没有甲股票。
但由于不知道无风险收益率，所以还是没法计算。
-----个人意见

四、计算组合的风险需要什么

ABE 这三个是必须的。
收益率和交易量，就跟计算组合风险无关。

五、求分析下面两只股票的收益和风险状况。

列两个CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望报酬率=无风险利率+Beta*(市场期望报酬率-无风险利率)

六、已知2支股票的期望报酬率 与市场的相关系数 贝塔值 标准离差 ，怎么求市场组合的期望报酬率

列两个CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望报酬率=无风险利率+Beta*(市场期望报酬率-无风险利率)

七、怎么算投资组合的风险

投资组合或对冲套利，用贝塔系统来评诂风险的，你想做对冲套利可跟我说

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