两种股票完全负相关时怎么组合：两种股票完全正相关，则该两种股票的组合效应会怎样?

一、关于证券投资学的问题，一个判断题。两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。答案说这句

系统风险是认识时候都不能消除的，只能降低。
对于非系统性风险是针对变动方向相反的股票组合而言的，完全负相关的才能够消除，正相关的而只能加强，而不能降低非系统性风险

二、如果两种股票完全正相关，是否有可能形成一个方差为零的投资组合?为什么?

四个股票，还有点儿麻烦，要加4*4=16项，设权重分别为w1， w2， w3， w4协方差矩阵的16项分别为m11到m44，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14 +w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24+w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34+w4*w1*m41+w4*w2*m42+w4*w3*m43+w4*w4*m44

三、两种股票完全正相关，则该两种股票的组合效应会怎样?

正相关的意思是 变动的方向一致

意思是 一个股票涨 另外一个股票也涨

这样的投资组合 其实就是博命的组合 要涨两个都涨 要跌 两个都跌 

当然这样就起不到所谓的风险分散的作用了

四、当两种股票完全负相关时，这两种股票的组合效应能不能分散风险

完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合 相反作为锁定风险组合 就和外汇期货交易中的锁单效果类似 等待行情反转 择机解除锁仓 敝见 敬请交流

五、财务题，在线等，急求！！！谢谢

1C 2C 3C 4B 5D 6C

六、现有AB两种证劵，AB完全负相关，证劵A的预期收益率为8%，方差为12%；证劵B的预期收益率为13% ，方差为20%

先算出预期收益率，然后再算出方差，标准差为方差的2次方

七、两种股票非完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起

d只要买了股票，系统性风险就不能分散非系统性风险就是单个股票的风险，2个股票的相关性不高的话，自然可以通过组合的方式的分散单个股票的风险

八、在股票市场中，当两种股票完全负相关时，为什么所有的风险都可以分散掉？

因为负负得正！在资金安全保险的同时你的预期收益也要大幅度降低.

九、关于证券投资学的问题，一个判断题。两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。答案说这句

先算出预期收益率，然后再算出方差，标准差为方差的2次方

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