两只股票相关系数怎么确定！如何求股票的相关系数和协方差

一、如何得到2只股票的相关性？有无软件指标或算法？

个股之间没有太多的相关性，只有个股与大盘存在相关性

二、两种完全正相关的股票的相关系数为

相关性分析比较书面化，因为实际中同时影响多只股票的因素很多，不好剔除。
但是如果你要简单性进行数据分析的话，那么就设立一个时间段，把这个时间段两只或者多只股票的涨跌幅变化进行对比就可以了。
这是最简单但最不精确的方法。
如果你想严谨一些，那么选定时间段，选取两只或多只股票所在的行业，把这几只股票和行业整体情况作对比，再将整个行业和大盘作对比，只要你选取的时间段足够长，那么得出的整个行业的ß系数还是比较靠谱的，依据这个ß系数你再相互比较应该就可以得出这几只股票间的ρ

三、已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

四、股票 相关性计算

相关性分析比较书面化，因为实际中同时影响多只股票的因素很多，不好剔除。
但是如果你要简单性进行数据分析的话，那么就设立一个时间段，把这个时间段两只或者多只股票的涨跌幅变化进行对比就可以了。
这是最简单但最不精确的方法。
如果你想严谨一些，那么选定时间段，选取两只或多只股票所在的行业，把这几只股票和行业整体情况作对比，再将整个行业和大盘作对比，只要你选取的时间段足够长，那么得出的整个行业的ß系数还是比较靠谱的，依据这个ß系数你再相互比较应该就可以得出这几只股票间的ρ

五、股票指数、债券指数、基金指数之间的相关系数怎么算

各指数分类都不一样，不具可比性，还怎么算其相关性。
不过，可以针对具体的股票指数、债券指数、基金指数，通过历史数据运用数理统计进行相关分析。

六、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

七、两种完全正相关的股票的相关系数为

正相关的意思是 变动的方向一致意思是 一个股票涨 另外一个股票也涨这样的投资组合 其实就是博命的组合 要涨两个都涨 要跌 两个都跌 当然这样就起不到所谓的风险分散的作用了

八、如何求股票的相关系数和协方差

给概率，股票收益率，期望收益率，方差，标准差，求相关系数，协方差

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