股票时间序列选什么_非平稳时间序列可以预测股票走势吗

一、时间序列分析capm需要哪些数据

做CAPM分析需要一个market portfolio，过去人们总是选择纽约股票市场模拟这么一个market portfolio。
后来Roll1976年写了一篇文章，说这种方法未必正确，因为这样得出来的数据确实在mean-variance efficient frontier 上，但是不一定就是market portfolio。
后来人们提出了一种方法，用managed portfolio，把时间序列中条件期望变成无条件期望，常常关注的变量就是  the market return， the D/P ratio， the term premium， market return 乘以 the D/P ratio，market return 乘以 the term premium。
这被称为五要素模型（five-factor model）。

二、股票分析选用ar模型好还是ma模型好

直观判断：依据自相关图与偏自相关图，例如自相关图是递减（或震荡递减）而偏自相关是某阶后突变为零的，大体上就是AR 再者就是AIC准则咯，越小越好 沃尔特 恩德斯（Walter Enders) 应用计量经济学——时间序列分析

三、经济时间序列是什么

事物的发展变化趋势会延续到未来，反映在随机过程理论中就是时间序列的平稳性或准平稳性。
投入产出法，作为一种科学的方法来说，是研究经济体系（国民经济、

四、时间序列在股市行情预测中的应用论文怎么写？

直观判断：依据自相关图与偏自相关图，例如自相关图是递减（或震荡递减）而偏自相关是某阶后突变为零的，大体上就是AR 再者就是AIC准则咯，越小越好 沃尔特 恩德斯（Walter Enders) 应用计量经济学——时间序列分析

五、非平稳时间序列可以预测股票走势吗

一般把非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法是取n阶差分法。
比如举个例子，假设xt本身是不平稳的时间序列，如果xt～I(1) ,也就是说x的1阶差分是平稳序列。
那么 xt的1阶差分dxt=x(t)-x(t-1) 就是平稳的序列 这时dt=x(t-1)如果xt～I(2)，就是说xt的2阶差分是平稳序列的话xt的1n阶差分dxt=x(t)-x(t-1) 这时xt的1阶差分依然不平稳，那么 对xt的1阶差分再次差分后，xt的2阶差分ddxt=dxt-dxt（t-1）便是平稳序列 这时dt=-x(t-1)-dxt（t-1）n阶的话可以依次类推一下。

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