一、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差为0.16
COV(Ka,Km)=r*σ a*σ m=0.4*(0.16^0.5)*(0.25^0.5)=0.4*0.4*0.5=0.08,COV(Ka,Km)是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差,r是两者的相关系数,σ a是A股票收益的标准差,σ m是市场投资组合收益的标准差βa=COV(Ka,Km)/(σ a)^2=0.08/0.16=0.5,A股票的贝塔系数是0.5A股票要求收益率=无风险收益率+(市场投资组合收益率-无风险收益率)*贝塔系数=8%+(12%-8%)*0.5=10%
二、投资组合收益率
成熟股投资收益率=0.1*2%+0.3*4%+0.4*10%+0.2*20%=9.4%成长股投资收益率=0.1*-3%+0.3*3%+0.4*7%+0.2*10%=5.4%两种股票组合投资收益率=50%*0.094+50%*0.054=0.074成熟股方差=0.1*(9.4%-2%)^2+0.3*(9.4%-4%)^2+0.4*(9.4%-10%)^2+0.2*(9.4%-20%)^2=0.003684成长股方差=0.1*[5.4%-(-3%)]^2+0.3*(5.4%-3%)^2+0.4*(5.4%-7%)^2+0.2*(5.4%-10%)^2=0.001404两种股票的投资组合标准差=[50%*50%*0.003684+50%*50%*0.001404+2*50%*50%*(0.003684*0.001404)^(1/2)*0.89]^(1/2)=0.0478注:两个投资组合方差=投资组合A比例的平方*投资组合A的方差+投资组合B比例的平方*投资组合B的方差+2*投资组合A比例*投资组合B比例*投资组合A的标准差*投资组合B的标准差*两种股票之间的相关系数
三、股票A,B,C,D,收益率为5%,8%,2%,10%,投资比例为10%,35%,5%,50%,求证券组合的期望收益率?
5%*10%+8%*35%+2%*5%+10%*50%=8.4%
四、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差为0.16
技术面的概率基本都是50%左右技术面中的量价配合成功率80%成功率最高的是基本面的研究这要有一定的专业基础才行请关注:财经世界网
五、证券投资组合的概率怎么算
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六、收益概率和亏损概率公式分别是什么
条件概率题, 因为公司亏损的概率是0.55*0.1+0.45*0.75=0.3925 而其中,升值后亏损的概率是0.55*0.1=0.055 应用条件概率公式 股价年底升值的概率=0.055/0.3925=0.14
七、股票收益的期望和标准差计算。
听了我这段做股票的心得,你一定有很大的收获。
我觉得做股票吧,首先,心态要好,创造财富也得有好心情。
中国的股市,波段操作的赢利范围和可行性最大,另外,选取的个股,也必须跟随主力的动向,这样就不会让自己的资金冒险。
为了把握最理想的买卖点,必须有主力的带动和证券技术部门的老师指引去操作,这样才能达到在股市中长期的稳定赢利。
下面我给大家推荐一位在股市中比较资深的操盘老师,主要的实战操作,才能让我们信服,这位老师的操作平台资料就在我的空间里,相信自己的眼光,关注一段时间后,你会发现,做股票,这才叫实力!
八、如何通过构建投资组合提高自己的投资收益率
一、不同背景平台组合如果全投背景平台,收益可能会偏低,全投民营平台风险又偏高,这种情况下,可以取个折中的办法,一半背景平台,一半民营平台是个平衡点;
如果个人风险承受能力偏低,可以再调节成七分背景,三分民营平台,甚至可以调到82开。
具体看个人情况上下浮动。
国资系、上市系、风投系、民营系,均衡配置一部分,整体效果往往都比只配制某一种单一背景的平台强。
二、不同类型产品的组合目前新政出台了限制借款的上线后,网贷产品总体是要往小额分散的类型上面靠。
目前小额分散的产品,主要就是抵押物充足的车贷、部分地方的房贷、小额信贷、三农贷款、消费金融贷款、这几个里面往往都是以小微借贷为主。
企业贷、供应链、房产公司借款等模式容易出现大单,后面这几种暂时就尽量不要去分散,应该是多往前面几者去分散。
每一块都应该有很广阔的市场。
未来车贷这一块,破万亿的待收,三农信贷过5000万待收应该问题都不大,还有目前年轻人所向往的提前消费、提前享受的消费金融贷款这一领域,未来的前景估计会更大。
时代在改变,不同年代的人观念也在改变,P2P这一块是完全有能力满足部分人提前消费需求。
但目前整个P2P行业的待收,也就就刚过7000亿,所有还有很大的市场等着大家去开发。
三、不同利率的平台组合在信息完全对称后,高一分利率,注定就会高一分的风险。
虽然说低利率不一定低风险,但是高利率注定就是高风险,在这两年投资人、借款人、平台的信息越来越对称的条件下,要想寻找不对称,风险还高的高息平台,是越来越困难的,前些年由于行业处于萌芽期,很多信息很不对称,能找到收益高,风险不太高的平台,但如果投资人不改变观念,还追寻追高息,其实是在走钢丝绳的路上越走越远。
对绝大多数普通投资人来说,都应该放弃追高息的理念。
就目前来说,给投资人综合利率在8-15%之间,是有可持续盈利能力的。
投资人也可以在8-15%利率平台之间,适当分散一些平台,风险承受能力低的,就往收益低平台靠拢,反之往偏高的平台靠,适当分散配置。
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