两只股票的协方差怎么求，急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

一、如何求股票的相关系数和协方差

给概率，股票收益率，期望收益率，方差，标准差，求相关系数，协方差

二、急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124

三、此题的协方差如何求？

A的均值：16×1/4+12×1/2+8×1/4＝12 A的标准差： √(16-12)^2×1/4+(12-12)^2×1/2+(8-12)^2×1/4 =2.83 B的均值：4×1/3+6×1/3+8×1/3＝6 B的标准差： √(4-6)^2×1/3+(6-6)^2×1/2+(8-6)^2×1/3 =1.63 A和B的相关系数： [（16-12）×（4-6）+（12-12）×（6-6）+（8-12）×（8-6）]÷{[（16-12）^2+(12-12)^2+(8-12)^2]×[（4-6）^2+（6-6）^2+（8-6）^2] }=0 AB组合的协方差：0×2.83×1.63＝0

四、急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124

五、请教：怎么求n个变量两两间的协方差

随机变量X,Y协方差cov(X,Y)=ρ*√D(X)√D(Y),其中ρ是X,Y的相关系数,D(X),D(Y)是X,Y的方差.或者还可以由定义式来求：cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=EXY-EXEY,其中E是数学期望.

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