闲聊量化投资的应用方面量化择时期货交易统计套利算法交易

量化投资的应用方面：量化择时、期货交易、统计套利、算法交易下文，时至2020年10月02日给您聊量化投资的应用方面量化择时期货交易统计套利算法交易，不懂的话难怪以前总是不明白。

量化投资的应用方面量化择时期货交易统计套利算法交易 完全解决：

量化投资主要应用于以下几个方面。

1．量化择时

股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测就会毫无意义。

众多的研究发现，股市的指数收益中存在经典线性相关之外的非线性相关，貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的背后却隐藏着确定性的机制，因此存在可预测成分。

2．股指期货

股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。股指期货套利的研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。

3．商品期货

商品期货套利盈利的逻辑原理基于以下几个方面：

• 相关商品在不同地点、不同时间，对应都有一个合理的价格差价。


• 由于价格的波动性，价格差价经常出现不合理。


• 不合理必然要回到合理。


• 不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。

4．统计套利

有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。

统计套利在方法上可以分为两类：

• 一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的Beta值等于零的前提下实现Alpha收益，我们称之为Beta中性策略。


• 另一类是利用股票价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。

5．期权套利

期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货但有不同的敲定价格，或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。期权套利的交易策略和方式多种多样，是多种相关期权交易的组合，具体包括水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝶式套利、飞鹰式套利等。

6．算法交易

算法交易又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过计算机程序来发出交易指令。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至可以包括最后需要成交的证券数量。根据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把不同算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。

7．资产配置

资产配置是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。量化投资管理将传统投资组合理论与量化分析技术结合，极大地丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。

它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析上，通过比较不同资产类的统计特征建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。

想必此时大家知道量化投资的应用方面量化择时期货交易统计套利算法交易了吧，早已在上述文章专门教了大伙儿，坚信诸位在看了以后应该可以尽早学好，降低股票配资风险性尤为重要，还望大伙儿高度重视起來。