告知你股票组合的风险衡量相关性

股票组合的风险衡量：相关性于此，时至2020年06月04日讲述股票组合的风险衡量相关性，不掌握的看来看看。

股票组合的风险衡量相关性：

而根据马克维茨的资产组合理论，投资分散化可以回避股票的非系统风险，所以越来越流行的是利用投资组合进行股票的投资。

由于中小投资者在投资的过程中，很少利用量化的办法选股。而在实际操作中，往往选取相关性较为小的股票。在这里介绍一个相关性的概念以供读者在选股时作出更准确的判断。通常人们喜欢说两只股票相关，那么相关到底是一个什么样的概念呢？

相关性是指当两个因素之间存在联系，一个典型的表现是：一个变量会随着另一个变量变化。相关又会分成正相关和负相关两种情况。

相关性的统计与分析是经济学中常用的一种方法。

相关性系数的计算过程可表示为：将每个变量都转化为标准单位，乘积的平均数即为相关系数。两个变量的关系可以直观地用散点图表示，当其紧密地群聚于一条直线的周围时，变量间存在强相关性。

[图片]图24-6

图24-6为2008年4月〜2010年8月间浦发银行和华夏银行的股价变动趋势。从图中可以看出，这两只股票的变动趋势大体相同，具有一定的相关性，而从2008年9月〜2010年5月间的相关性不是很高。因此，投资者可以利用股价变动趋势直观地考察股票的相关性。

因此，上面介绍了衡量个股的四种方法以及相关性的概念，当在实际的操作中，需要根据投资者的不同的目的与操作习惯，选用上述一种或者几种方法来衡量股票风险。

念完所述，朋友们应当清晰股票组合的风险衡量相关性了吧，早已在上述文章领着大伙儿开展了详尽的掌握，坚信诸位在看了以后应该可以弄懂。