跟妳侃蝶式期权组合的例子与例题 快来看

蝶式期权组合的例子与例题在这儿，时至2021年11月03日聊一聊蝶式期权组合的例子与例题，细节问题不能忽视了。

蝶式期权组合的例子与例题 第一次碰到了：

例子例题

2012年5月17日ABC公司股票以50元的价格交易。当日，某投资者以6元的价格买入1张2012年6月到期，行权价格为45元的认购期权；再以3元的价格售出2张2012年 6月到期，行权价为50元的认购期权；并且再以1元的价格购买1张2012年6月到期，行权价为55元的认购期权，期权的合约单位均为10000。

该操作付出的净期权费是（6＋1－6）×10000＝10000元。

●最大损失：净期权费＝（6＋1－6）×10000＝10000元

●最大收益：相邻两个行权价的差额－净期权费＝（5－1）×10000＝40000元

●向下盈亏平衡点：较低期权行权价＋净期权费＝45＋1＝46元／股

●向上盈亏平衡点：较高期权行权价－净期权费＝55－1＝54元／股

2012年6月23日（到期日）ABC公司的股价涨到55元／股，投资者使用该组合的净损失为10000元。

2012年6月23日（到期日）ABC公司的股价仍保持50元／股，投资者使用该组合的净收益为40000元。

我觉得读完上文，您应该知晓蝶式期权组合的例子与例题了吧，早已在上述文章为大伙儿作出了详尽的详细介绍，坚信大伙儿在看了以后应该可以立刻弄懂。