capm股票样本数据怎么选~求谁能帮帮我，如何用EVIEWS软件，分析股票指数。用最小二乘法和自回归条件异方差用CAPM模型算风险

一、如何运用CAPM(资本资产定价模型)决定项目所需的回报率

beta =该股票收益与大盘收益的协方差除以大盘收益的方差，这个你用历史数据代入，用excel就能算。
得到beta后，用CAPM定价，即期望收益率=无风险利率（可用五年期国债利率）+beta*(大盘收益率-无风险利率)，大盘收益率可以用历史平均来算。
这里的收益率，都是指年度收益率。

二、研究股票市场异象时选择多少只股票为样本最佳

这些是基金和证券公司投研部门等专业机构的业务，主要与研究的对象有关，一般要不低于总样本的30%才有代表性。

三、采用琼斯修正模型的数据怎样选取,完全不知道数据是怎么来的？？求大神支招

for (int i =result.length-1; i > len_fraction || (len_fraction==0 && i==0); i--) {          if(flag_0_int && result[i]==0){              result[i]=INVALID;//为0时标记为无效          }else{              flag_0_int=false;//遇到不为0时，停止。
              break;          }

四、求谁能帮帮我，如何用EVIEWS软件，分析股票指数。用最小二乘法和自回归条件异方差用CAPM模型算风险

不好意思，我不知道是你的表达有问题，还是我没学精。
如果说你要分析股指，我想到的不是capm，而是影响证券市场的各因素。
因为capm考虑的就是市场上不能被分散的系统性风险……如果你说你要用capm我想到的是，你可能要求的是股票指数的收益率，但是我不明白的是，如果股指的波动是你要测算的，而我们一般都把股指的波动看作是系统性风险，那么capm中很重要的市场风险你用啥度量？另外，你说你用最小二乘法，我直接理解就是你的自变量是（市场风险-无风险利率），因变量是股指的波动。
你想做的事就是单变量的线形规划……去确定beta。
最后，自回归是检验和对模型的修正……如果你不介意，你可以把问题说得再清楚点……否则真的很难揣测……

五、怎么样用CAPM算expected return？？？

根据CAPM（资本资产定价模型），每一证券的期望收益率应等于无风险收益率加上该证券由β系数测定的风险溢价：E（ri）=rF+[E(rM)-rF]βi            一般用银行同期定存利率当做无风险收益率rF，比如我们国内 一年期银行定存利率为3.25%；
E(rm) 是市场m的预期市场回报率，在真正的股票投资实践当中一般是用某个市场的指数均值来衡量，比如以前几年的上证指数平均年涨跌幅来预测未来一年的上证市场的预期回报率为20%；
βi是通过统计分析同一时期个股每天的收益情况以及市场指数每天的价格收益来计算出的。
是衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性的一种风险评估工具，如果一个股票的价格和市场的价格波动性是一致的，那么这个股票的Beta值就是1。
如果一个股票的Beta是1.5，就意味着当市场上升10%时，该股票价格则上升15%；
而市场下降10%时，股票的价格亦会下降15%。
——比如，选取一年当中的50个交易日做统计，计算这个股票每天的涨跌幅和上证指数涨跌幅的比值，然后取算术平均值，就可以算出来βi，比如算出来是1.5。
最后就可以得出你要得一年之后该证券的expected return=3.25%+【20%-3.25%】1.5=28.375%，也就是说预期你投资上证所的某只股票，一年的预期收益是28.375%，其实不难算，不要被数字吓到。
但是我想说的是——实践当中这个东西基本用不上。
收益跟很多因素有关，比如政策突变，比如前段时间禁酒令就把酒水股打倒在地，还比如题材——资产注入、诉讼等等

六、如何选择数据拟合的模型和样本点？

同学，模型一般不能乱拟合的。
你可以使用多个模型拟合一个模型，但只选取一个最佳的模型，其选取原则，我这里可以给出三个最常用的原则和方法：1.模型算出的值与实测值之差的平方和为最小；
2.要是知道模型的统计特性，上面的1可以改为模型算出的值与实测值之差的平方和的均值为最小；
3.模型算出的值与实测值之差是白噪声，这算是最普遍的用法了，原因很简单，只有模型吻合的情况下，它们之差就是随机白噪声；

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