海龟交易法则是股票还是期货－海龟交易法则中TR的计算

一、海龟交易法则中TR的计算

TR（实际范围）=max(H-L，H-PDC，PDC-L)TR真实波幅MAX取最大值，里面的H-L意思就是没跳空的情况下，最高价-最低价，如果是跳空高开高走，当天最低价大于昨天收盘价，最高价-昨日收盘价（此时计算出来的值是比最高价-最低价要大），如果是跳空低开低走，最高价小于昨日收盘价，那就用昨日收盘价-当日最低价，三者计算后取最大值，其实TR和ATR都很简单，这样像后算出20天的TR值/20就是取20天来的平均TR值了，博易大师直接输：atr，就可以查看，把参数改成20就成了20日的ATR值了，不用自己再去计算，TR ： MAX(MAX((HIGH-LOW)，ABS(REF(CLOSE，1)-HIGH))，ABS(REF(CLOSE，1)-LOW))；
ATR ： MA(TR，N)；
N值取20还要具体的例子吗？比如：一支股票或期货商品昨天收于2000，今天最高2100，最低1980，那最高减最低2100-1980=120，当天TR值为120，如果高开如2030开盘，最低价2022大于2000，最高价2100，那最高减最低2100-2022<；
2100-2000，MAX取最大值就应该用2100-2000=100，当天TR为100，这样算出20天的TR值/20，平均值就是海龟中的ATR了好累，回答得够细了吧~！全手工打字计算，低开的情况自己算吧！分给我不？

二、[海龟交易法则]

*：//blog.cnfol*/hhh112/articles/88776.html这个网址上有哦

三、海龟交易法则怎么样？

很好，不过做股票不如用西蒙斯的区间交易法则，现在正在使用机智股票自动交易软件，很不错！

四、海龟交易法则的基本理论是什么?

掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期来看，它能创造正的回报。
 

管理风险：控制风险，守住阵地，否则你可能等不到创造成果的一天。
 

坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。
 

简单明了：从长久来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。


如果你炒股的话，推荐你使用机智股票自动交易软件，软件当中的区间交易法则很适用于现在打行情

五、海龟交易法则是啥？

海龟被告知在接受入市信号时要非常连续，因为一年中大部分利润可能仅仅来自于两三次大的赢利交易。
如果一个信号被忽略或错过，就可能极大地影响全年度的收益。
 交易记录最好的海龟连续地应用这些交易法则。
交易记录最差的海龟以及所有那些在丹尼斯的培训课程中掉队的海龟，都是在法则给出信号时在建立头寸上缺少连续性。
 【止损】 使用以N为基础的止损以避免净值的大幅损失。
 长期来看，不会止住亏损的交易员是不会成功的。
几乎所有失去控制并危及金融机构自身（比如，巴林银行、长期资本管理公司以及其他）健康的交易例子，都涉及到因为没有止住小的亏损而放任其逐渐变成巨额亏损的交易。
 关于止损，最重要的是在你建立头寸之前，已经预先确定退出的点位。
如果市场的波动触及你的价位，就必须每一次都毫无例外地退出。
 海龟以头寸风险为基础设置止损。
任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。
为了保证全部头寸的风险最小，如果另外增加单位，前面单位的止损就提高1/2N。
这一般意味着全部头寸的止损将被设置在踞最近增加的单位的2N处。
然而，在后面单位因市场波动太快造成“打滑（skid）”或者因开盘跳空而以较大的间隔设置的情况下，止损就有所不同。
 由于海龟的止损以N为基础，因此，它们能够适应市场的波动性。
更不稳定的市场有更宽的止损，但是，每个单位的合约也会更少。
这等于是把风险分散在所有的入市决策上，这样会导致更好的多样化和更为健全的风险管理。
 【离市】 海龟对于赢利头寸使用以突破为基础的离市策略。
“落袋为安，你永远不会破产。
”海龟不会同意这种说法。
过早地退出赢利头寸，即过早地“落袋为安”，是采用趋势跟随系统交易时最为常见的错误之一。
 海龟系统在突破时建立头寸。
大多数的突破并不会形成趋势。
这意味着海龟所做的大多数交易都会导致亏损。
如果赢利的交易所挣的钱平均下来不够弥补这些亏损的话，那么，海龟就已经亏钱了。
每个能够赢利的交易系统都有不同的最佳离市点。
 对于大多数的交易员，海龟系统离市或许是海龟系统法则中唯一最难的部分。
等待10日或20日新低出现通常可能意味着眼睁睁地瞅着20%、40%甚至100%的可观利润化为泡影。
 人们具有一种想要早点离市的强烈倾向。
你需要极强的纪律性才能为了继续持有头寸直到真正的大幅波动到来而眼看着你的利润化为泡影。
在大幅赢利的交易中，遵守纪律和坚持原则的能力是成功老道的交易员的特征。
 如果单子较小，限价指令就不会引起市场波动，如果单子较大，限价指令几乎总会使市场波动更小。

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