明汯股票统计套利怎么样、最近炒股发现有一家新的上市公司叫明澄雅的，怎么样？

一、最近炒股发现有一家新的上市公司叫明澄雅的，怎么样？

这个叫明澄雅的公司我知道啊，是今年6月份才在上海股权托管交易中心成功挂牌的，据说实力很强的，是在它那个行业里最先上市的公司呢，前段时间网上新闻都有播的。

二、请问：期货市场的“统计套利”的操作，是怎么一回事？

所谓统计套利是指一种交易策略在一次交易中不能保证获利，但只要这个交易方式能不停的重复下去，则他获得正收益的概率为1。
当然这是通俗的，一般人可以看得懂的解释。
正式的数学表达一般人可能不能理解。
它是一种思想，不是一种具体的方法，因为在一个有效的市场中，传统意义上的无风险套利的机会出现太少。
而这种统计意义上的套利机会却是有可能大量存在的。
而具体的方法就有协整啊pair trading啊，均值回复啊。
都涉及比较复杂的数学模型。
估计多数人理解不了。

三、股票603002怎么样？现在能参与吗

调整阶段，还需要观察一下，不急现在介入

四、泰诚财富的套利策略到底什么怎么样的？

差不多也就是让交易价格受某些因素影响，出现，绝对收益的情况。

五、股票软件好股道怎么样？

调整阶段，还需要观察一下，不急现在介入

六、统计套利的内容简介

《统计套利》什么是统计套利？假设，工商银行和建设银行股票价差大于1元的情况很少，那么当市场的价格波动导致建设银行的股票价格比工商银行高出1元时，你可以通过卖出建设银行股票、买进工商银行股票构建投资组合；
当两家公司的股票价差回归到1元以内时，做相反的交易，从而获得交易收益。
如何通过股指期货和股票联动，利用市场暂时的失灵，获得无风险收益，是很多人的想法。
如果想长期获得收益，需要通读本书，理解统计套利的精髓。
《统计套利》作者具有多年运作统计套利对冲基金的管理经验，通过阅读本书，你可以探究统计套利的真正含义，了解统计套利的发展历程。
更重要的是，在明了统计套利的运作方式和获利机理后，敏锐的投资者可以借此在金融市场中捕捉获利的机会。

七、请问目前我国金融市场（主要是股票市场）的主要套利模式有哪些？

瞬间套利：经验表明，金融市场中瞬间套利过程的出现往往伴随着市场中的大幅波动，也就是ETF的市价偏离净值较大。
在一般情况ETF的高折（溢）率出现时间不会太长，因为根据经典的金融市场套利理论，理性投资者会发现套利机会后会立即行动，使得市价与净值直接的偏离迅速被纠正。
　　瞬间套利对投资者操作的及时性提出了很高的要求。
为此一些机构开发了基于电脑程序自动套利买卖的软件，这也将是大势所趋。
捕捉市场出现的套利机会，快速出击是把握瞬间套利的精髓。
在图一（套利流程图）中，如果买入ETF和卖出股票的时间差非常小，就可以视作瞬间套利。
　　延时套利：通常又被称为T+0趋势交易，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T+0交易。
　　因为套利时间被人为拉长，所以称延时套利。
瞬间和延时套利理论上可以在一个交易日反复操作，一般在振荡市中或熊市反弹的时候，采用延时套利的策略收益会相对丰厚。
与瞬间套利不同，延时套利需要投资者对标的指数和成份股的超短线走势有着较高的判断能力，比较适合资金规模较大的机构投资者。
　　跨日套利：跨日交易往往伴随着持续的市场非理性趋势。
我们考察了2007年以来深证100ETF基金收盘价计量的折（溢）价率情况，如图1所示，我们发现在大多数时间里，深证100ETF的折（溢）率维持在1%以内。
　　减去套利交易的费用后，在2007年上涨市中跨日溢价套利机会出现过26次，而08年调整市中跨日折价套利机会出现过101次，08年三季度曾出现过长达数周之久的高折价，最高折价率高达超过5%。
在市场极端走势下，指数型ETF基金被错误定价的机会较多，也为投资者提供了较多的套利机会。
　　事件套利：在ETF某成分股因公告、股改、配股等事项停牌，可能造成停牌前一个交易日收盘价和复牌当日价格出现偏差时，投资者可以根据偏差的程度和方向进行申购套利或赎回套利。
不过即使在专业的ETF套利者看来也是可遇而不可求的，在同一事件中，有的交易者可能收获甚丰，有的交易者则可能出现亏损。

八、如何用例子浅显地解释什么是统计套利

1. 统计套利的浅显例子，原理其实就用下面这张图可以解释：老头：走路是随机的（random walk）小狗：走路也是随机的（random walk) 老头和小狗中间的距离（狗绳）：距离一定，具备稳定性我们现在把这个场景应用到市场上，以股票为例股票A： 价格Random Walk 股票B： 价格Random Walk 股票A和B的差价 （或者其他的linear combination的时间序列) ：  ；
具备稳定性假设我们现在找到了这样一个股票A和B的序列，他们的差价，经过统计学的cointegration test证明具备稳定性（如adfuller test），我们计算出该时间序列的mean和std， 就可以设定一个稳定阀域，在偏离的时候买入／卖出，等到回归到稳定阀域再平仓。
举例，过去6个月内，A股票和B股票的价差序列为平稳序列，均值为10，标准差为2，我们设定阀域为1.5个标准差，那么平稳区间就是 7-13 当A-B >；
 13时，我们买入B， 卖出A， 当A-B<；
7的时候，我们买入A， 卖出B。
等到回归到平稳区间平仓。
下面的回测是使用600815和601002做的一个配对交易的回测结果。
可以看到虽然总收益不算很高，但是beta中性，最大回撤较小。

参考文档