两只股票收益率协方差怎么算已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

一、已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

二、股票收益的期望和标准差计算。

听了我这段做股票的心得，你一定有很大的收获。
我觉得做股票吧，首先，心态要好，创造财富也得有好心情。
中国的股市，波段操作的赢利范围和可行性最大，另外，选取的个股，也必须跟随主力的动向，这样就不会让自己的资金冒险。
为了把握最理想的买卖点，必须有主力的带动和证券技术部门的老师指引去操作，这样才能达到在股市中长期的稳定赢利。
下面我给大家推荐一位在股市中比较资深的操盘老师，主要的实战操作，才能让我们信服，这位老师的操作平台资料就在我的空间里，相信自己的眼光，关注一段时间后，你会发现，做股票，这才叫实力！

三、有两种证券，两种证券的投资比重相当时，求新的组合的期望收益率，方差，和标准离差。怎么算啊？

单个证券的简单，2个的，你可以采用二叉树式计算试试

四、股票和债券的收益标准差分别为0.4和0.1，股票和债券之间的协方差为0.016，试求该组合的标准差.

这里还需要组合中股票和债券的投资比例。
这里因为楼主没有给出，所以我假设为：

五、在股票收益率的相关系数矩阵中，股票与特征向量有对应关系吗

先根据系数行列式，得到矩阵可逆.写出其逆矩阵，再由，即可解得原方程组的解；
依据特征矩阵为，写出特征多项式，求得特征值，再求得对应的特征向量，设，解此方程组得，最后即可求得求的值. 解：系数行列式，矩阵可逆.逆矩阵为(分)由，得(分)原方程组的解是(分)特征矩阵为，特征多项式为，即(分)解方程，求得特征值， (分)当时，对应的特征向量为当时，对应的特征向量为，(分)设，解此方程组得， (分). 本小题主要考查特征值与特征向量的计算，系数矩阵的逆矩阵解方程组等基础知识，考查运算求解能力与转化思想.属于基础题.

六、如果两个项目预期收益率相同、标准差不同，理性投资者会选择标准差较大，即风险较小的那个 ( ) 1、 错 2、

风险厌恶者，并不是完全回避风险，而是其资产组合当中会尽量根据个人喜好而选择风险较低的组合，而并非选择无风险组合。
举例：如果其原持有的资产全部为无风险资产，则新一项投资的方差虽大，但综合原有资产，若整体方差在其承受范围内，也可以选择。
错就错在后面那一句“不论他已经持有了什么样的别的资产”

七、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

参考文档