股票箱体指标中的var是什么意思-风险管理中的VAR模型全称是什么

一、股票VaR有负值吗

VaR是银行、证券公司、投资基金等进行风险度量的重要工具，是指风险资产在一定持有期和一定置信水平下可能发生的最大期望损失。
可见，VaR值包含了负的意思，但都是正值。
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具体可看股票投资的风险价值VaR分析。
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二、股市中的箱体 是什么意思？？

指股票在运行过程中，形成了一定的价格区域。
即股价是在一定的范围内波动，这样就形成一个股价运行的箱体。
当股价滑落到箱体的底部时会受到买盘的支撑，当股价上升到箱体的顶部时会受到卖盘的压力。
一旦股价有效突破原箱体的顶部或底部，股价就会进入一个新的箱体里运行，原箱体的顶部或底部将成为重要的支撑位和压力位。

三、var滞后阶数logl值代表什么意思

滞后阶数越大，自由度就越校 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。
 如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。
 如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证

四、风险管理中的VAR模型全称是什么

value at risk    在险价值 统计学及经济数学方法；
银行与货币；
证券与保险；
金融与信贷；
投资学；
金融危机及其风险防范；

五、金融学中，一直看到fat tails，而且在VAR或者风险衡量上，谁能解释下胖尾具体含义意义是什么么谢谢

厚尾分布不是正态分布VaR模型是在收益分布为正态分布的情况下的衡量。
但事实表明，资产的收益的尾部比正态分布的尾部更厚，通常成为厚尾性，且其与正态分布的对称性也并不一致。
当这种情况出现的时候，VaR模型就不会产生一致性度量的结果。
所谓一致性风险度量即是风险衡量得出的度量值的大小与风险的实际大小具有一致性。
对风险大的金融资产衡量得出的风险值大于对风险小的金融资产衡量得出的风险值，具有相同风险的金融资产具有相同的风险度量值，具有不同风险的金融资产具有不同的风险度量值。
设想一种极限情况：更薄的厚尾相当于正态分布了。
而更厚的厚尾，你应该明白了吧。

六、整体组合风险价值var降低意味着什么

不知道楼主说的var是哪种？var=variance ，就是方差的意思。
VaR，Value at Risk，风险价值模型，主要用于金融方面，衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。
VAR模型，Vector Auto Regression ，向量自回归模型。
主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。
用来分析某个冲击对这个系统的影响。
VAR模型是联立方程组模型的替代模型，避免了联立方程偏倚的问题。
当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的，如果使用VAR模型，楼主还需要一个大的样本。

七、高等数理统计里的var是什么意思

你好！Var(X)表示随机变量X的方差。
经济数学团队帮你解答，请及时采纳。
谢谢！

八、

九、var 如何定义和使用？

var 在JS中是用来声明变量的，如：
var count；
  // 单个声明。

var count， amount， level；
  // 用单个 var 关键字声明的多个声明。

var count = 0， amount = 100；
  // 一条语句中的变量声明和初始化。


    如果在 var 语句中没有初始化变量，变量自动取 JS 值 undefined。
尽管并不安全，但声明语句中忽略 var 关键字是合法的 JS 语法。
这时，JS 解释器给予变量全局范围的可见度。
当在过程级中声明一个变量时，它不能用于全局范围；
这种情况下，变量声明必须用 var 关键字。

参考文档