一、协方差的计算方法
解： 首先计算x、y的期望值： ux=（3+2+4+5+6）/5=4 uy=（9+7+12+15+17）/5=12 利用你给的公式把xi（3、2、4、5、6）、yi（9、7、12、15、17）及如上计算得到的期望依次带入公式，算得， Cov（X，Y）=26/5。
二、协方差的计算公式
cov(x，y)=EXY－EX*EY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论
三、用计算器计算协方差
-96.16%
四、什么是协方差，怎么计算
协方差用于衡量两个变量的总体误差期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为：COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
五、协方差怎么计算
1. 在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。
2. 2.期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为：3. COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] ；
4. 等价计算式为COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
六、计算该股票平均收益率及协方差，急求！谢谢
用excel吧，其中日收益率等于每天股票价格的变化率。
算出两只股票的日变化率，然后用公式“covariance=”来计算协方差。
参考文档
下载：怎么算两支股票的协方差.pdf《股票代号什么意思》《什么软件可以在手机桌面显示股票》《股票竞价图红绿柱说明什么意思》《同花顺超级开户和普通开户有什么区别》下载：怎么算两支股票的协方差.doc更多关于《怎么算两支股票的协方差》的文档...声明：本文来自网络，不代表【股识吧】立场，转载请注明出处：https://www.gupiaozhishiba.com/book/64309128.html
高建
发表于 2023-08-11 21:07回复 吕晓萌：一、如何求股票的相关系数和协方差 1.在概率论和统计学中,协方差用于衡量两个变量的总体误差。COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]自协方差在统计学中,特定时间序列或者连续信号Xt的自协... [详细]
估测胜算
发表于 2023-07-01 16:36回复 姚之队：你好，既然大家要计算肯定有他存在的意义，期望投资的收益率是老总要看的，虽然是期望，总比一点也不知道的好，看了后，老总心里才有底，知道能赚多少，如果你是老板，连自己投资开发的项目赚多少都不知道，你就倒霉了 ... [详细]
许镇霖
发表于 2023-06-25 12:02回复 路璐：cov(x,y)=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY 举例：Xi 1.1 1.9 3Yi 5.0 10.4 14.6E(X) = (1.1+1... [详细].
顾金海
发表于 2023-06-24 09:01回复 午夜情人：（2） 如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。（3）如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E... [详细]
上海医保
发表于 2023-05-21 18:22回复 谢欣洁：在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。组合标准差就是方差开方。可计算得出结果
克莱鳄
发表于 2023-05-12 08:07回复 江口爱実：要求(计算结果保留两位小数):(1)计算两种股票的期望收益率;(2)计算两种股票收益率的标准差;(3)计算两种股票收益率的协方差;(4)计算投资组合的期望收益率;(5)计算投资组合收益率的标准差。 展开 。