股票量价模型需要用哪些条件-作为标的证券的股票应当符合哪些条件？

一、选用VAR模型的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理？

选用VAR模型简单来说两个条件（满足其一即可）：1、各变量平稳2、各变量如果不平稳则需要必须存在协整关系VAR认为所有变量均为内生变量，因此如果发现或者认为某变量严格外生，那么就做VARX；
如果认为某变量对其他变量的影响是单向的，那么就用SVAR；
如果存在协整关系，VAR有相应的VEC模型存在。

二、股票涨跌需要哪些条件？

股票的涨跌就一个直接的条件，资金的进出；
就决定了一支股票的涨跌。
另外： 影响股市的相关因素，未来走势的预测办法 1、股票价格的涨跌简单来说，供求决定价格，买的人多价格就涨，卖的人多价格就跌。
形成股市、股票个股涨跌的原因是多方面的。
 2、从深层次来说，影响股市走势、个股行情的是政策面、基本面、技术面、资金面、消息面的因素，以及上市公司的经营业绩、成长性等因素，它们分别是利空还是利多。
 3、股指和股价升多了会有所调整，跌多了也会出现反弹，这是不变的规律。
 4、投资者的心态不稳也会助长下跌的，还有的是对上市公司发展预期是好是坏，也会造成股票价格的涨跌。
 5、也有的是主力洗盘打压下跌，就是主力庄家为了达到炒作股票的目的，在市场大幅震荡时，让持有股票的散户使其卖出股票，以便在低位大量买进，达到其手中拥有能够决定该股票价格走势的大量筹码。
直至所拥有股票数量足够多时，再将股价向上拉升，从而获取较高利润。
 6、股票软件走势图之中的K线系统、均线系统、各种技术指标，也可以做为研判的技术性工具。
 除此之外，如果股价处在反弹高位时，KDJ 指标一般来说也会同时处在高位，但是，在高位之下再经过整理蓄势之后，不排除还会有更高的反弹高点；
如果股价处在回调的低位，一般来说，这时的KDJ指标也将会处在低位，但是并不能排除还会有更低的低点。
 因此来说，要研判股市未来走势和个股走向，可以借助一两个技术指标，还必须结合均线系统、成交量，以及日K线这些技术形态一起来看，才会有更大的可靠性。

三、计量经济学中的普通最小二乘法（OLS）的4个基本假设条件是什么？

计量经济学中的普通最小二乘法（OLS）的4个基本假设条件分别为：1、解释变量是确定变量，不是随机变量。
2、随机误差项具有零均值、同方差何不序列相关性。
3、随机误差项与解释变量之间不相关。
4、随机误差项服从零均值、同方差、零协方差的正态分布。
通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。
利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。
最小二乘法还可用于曲线拟合。
其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。
扩展资料：在我们研究两个变量（x,y）之间的相互关系时，通常可以得到一系列成对的数据（x1，y1，x2，y2... xm，ym）；
将这些数据描绘在x -y直角坐标系中，若发现这些点在一条直线附近，可以令这条直线方程。
在回归过程中，回归的关联式不可能全部通过每个回归数据点（x1，y1，x2，y2...xm，ym），为了判断关联式的好坏，可借助相关系数“R”，统计量“F”，剩余标准偏差“S”进行判断；
“R”越趋近于 1 越好；
“F”的绝对值越大越好；
“S”越趋近于 0 越好。
R = [∑XiYi - m （∑Xi / m）（∑Yi / m)]/ SQR{[∑Xi2 - m （∑Xi / m)2][∑Yi2 - m （∑Yi / m)2]} m为样本容量，即实验次数；
Xi、Yi分别为任意一组实验数据X、Y的数值。
 参考资料来源：搜狗百科--最小二乘法

四、作为标的证券的股票应当符合哪些条件？

股票作为标的证券，应当符合下列条件：1.在证券交易所上市交易超过3个月2.融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5亿元，融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元3.股东人数不少于4000人4.在过去3个月内没有出现下列情形之一：(1)日均换手率低于基准指数日均换手率的15%，且日均成交金额小于5000万元(2)日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值超过4%(3)波动幅度达到基准指数波动幅度的5倍以上5.股票发行公司已完成股权分置改革6.股票交易未被证券交易所实行特别处理7.证券交易所规定的其他条件

五、

六、CYW指标的cyw的使用

CYW指标的设计目的是在股价的涨跌中的量价关系确定主力对盘子的控制能力。
所谓主力控盘是指主力维系股价不下跌的能力。
它的算法上使用了神经生物学上的一个神经元模型，股价上涨和下跌的成交量构成对该神经元的兴奋或抑制性刺激。
如果输出为正，则说明主力控盘，如果输出为负，则主力不控盘。
通常我们仅关心CYW的正负，其数值对股市的涨跌关系不大。
 　　这个指标算法的原型是刘建平先生提出的。
刘先生认为在一些庄股之中，形成K线的阳线实体及下影线需要主力资金的推动，而阴线及上影线则是主力弃守股价的结果。
杨新宇和陈浩将这一思想设计成一个神经网络系统，这个系统的功能是提取出买卖中的主动成分，从而形成现在的CYW算法。
 　　由于CYW的算法，使得该指标只在有庄家操纵市场的才有意义，所以它对于强庄股是个好指标，但对于无庄或弱庄股它的市场含义就不明确了。
这就是我们经常提到的问题：每个指标都有其特定的适用范围，也有其盲点和误区，指南针也不例外。
 　　对于CYW的使用，要注意它的适用位置。
不能把CYW当成一个傻瓜指标来使用。
不是说CYW一旦变紫就买，变蓝就卖，这种指标是几乎不可能有的。
从原理上，在股价的底价位区，股价有自然的支撑作用。
当股价的上涨中存在解套抛压时，主力常常做不到控盘。
实际上这个指标是为确定强势上升的股票的卖出点而设计的。
股价的强劲上升是主力拉抬的结果，若主力在这个时候主力失去控盘股价也就失去了上升的原动力。
所以，CYW是用来确定强势股的出货点的。
就是说对于那些股价飙升的股票，当CYW由紫变蓝时，就到了最佳的出货时。
 　　如果它的值为正，图上显示为紫色，表示庄家控盘，为负表示庄家失去控盘，图上为蓝色。
主力庄家控盘条件是它必须有一定仓位。
　　CYW的柱线同MACD表面上很象，但它们完全不同。
MACD是价格指标，CYW是量价指标。
它和成交量和价格都有关系。
研究部的一份报告说，有了CYW后，连同其他指南针指标，几乎可以在绝大多数个股上完成逃顶。
CYW指标源码variable: b=0,d=0,e=0,f=0;　　hsl:=if(capital=0,v/sum(v,100),v/capital);　　a:=h-l;　　b:=IF(a>0,20/21*(1-hsl)*b+hsl*(c-l)/(h-l), 20/21*b*(1-hsl)+hsl);　　d:=IF(a>0,20/21*(1-hsl)*d+hsl*(h-c)/(h-l), 20/21*(1-hsl)*d);　　e:=ref(b,1)/58+e*57/58;　　f:=ref(d,1)/58+ref(f,1)*57/58;　　g:=IF(f>e,1,f/e);　　cyw:(b*g-d)*100,colorstick;

七、怎样快速添加通达信量价条件所需要的股票

应当是先设定符合你要求的条件然后选择需要的股票

八、股票价值评估的模型有哪些?分别适用于哪些情况,在实际操作中需要注意什么问题？

股票价值评估分以下几种模型：   1.DDM模型（Dividend discount model /股利折现模型)2.DCF /Discount Cash Flow /折现现金流模型）（1）FCFE （ Free cash flow for the equity equity /股权自由现金流模型)模型（2）FCFF模型（ Free cash flow for the firm firm /公司自由现金流模型）DDM模型V代表普通股的内在价值， Dt为普通股第t期支付的股息或红利，r为贴现率对股息增长率的不同假定，股息贴现模型可以分为：零增长模型、不变增长模型（高顿增长模型）、二阶段股利增长模型（H模型）、三阶段股利增长模型和多元增长模型等形式。
最为基础的模型；
红利折现是内在价值最严格的定义；
 DCF法大量借鉴了DDM的一些逻辑和计算方法（基于同样的假设/相同的限制）。
1. DDM DDM模型模型法（Dividend discount model / Dividend discount model / 股利折现模型股利折现模型)DDM模型2. DDM DDM模型的适用分红多且稳定的公司，非周期性行业；
3. DDM DDM模型的不适用分红很少或者不稳定公司，周期性行业；
DDM模型在大陆基本不适用；
大陆股市的行业结构及上市公司资金饥渴决定，分红比例不高，分红的比例与数量不具有稳定性，难以对股利增长率做出预测。
DCF 模型2.DCF /Discount Cash Flow /折现现金流模型） DCF估值法为最严谨的对企业和股票估值的方法，原则上该模型适用于任何类型的公司。
自由现金流替代股利，更科学、不易受人为影响。
当全部股权自由现金流用于股息支付时， FCFE模型与DDM模型并无区别；
但总体而言，股息不等同于股权自由现金流，时高时低，原因有四：稳定性要求（不确定未来是否有能力支付高股息）；
未来投资的需要（预计未来资本支出/融资的不便与昂贵）；
税收因素（累进制的个人所得税较高时）；
信号特征（股息上升/前景看好；
股息下降/前景看淡）DCF模型的优缺点优点：比其他常用的建议评价模型涵盖更完整的评价模型，框架最严谨但相对较复杂的评价模型。
需要的信息量更多,角度更全面, 考虑公司发展的长期性。
较为详细，预测时间较长，而且考虑较多的变数，如获利成长、资金成本等，能够提供适当思考的模型。
缺点：需要耗费较长的时间，须对公司的营运情形与产业特性有深入的了解。
考量公司的未来获利、成长与风险的完整评价模型，但是其数据估算具有高度的主观性与不确定性。
复杂的模型，可能因数据估算不易而无法采用，即使勉强进行估算，错误的数据套入完美的模型中，也无法得到正确的结果。
小变化在输入上可能导致大变化在公司的价值上。
该模型的准确性受输入值的影响很大（可作敏感性分析补救）。

九、简述关系模型应具备的5个基本条件

五个基本运算　　关系代数是以关系为运算对象的一组高级运算的集合。
关系定义为元数相同的元组的集合。
集合中的元素为元组，e799bee5baa6e58685e5aeb931333366306530关系代数中的操作可分为两类：传统的集合操作：并、差、交、笛卡尔积。
扩充的关系操作：投影，选择，联接和自然联接，除。
1.并设有两个关系R和S具有相同的关系模式，R和S的并是由属于R和S的元组构成的集合，记为R∪S。
注意：R和S的元数相同。
 中国网管联盟2.差设有两个关系R和S具有相同的关系模式，R和S的差是由属于R但不属于S的元组构成的集合，记为R－S。
注意：R和S的元数相同。
3.笛卡尔积设关系R和S的元数分别为r和s。
定义R和S的笛卡尔积是个(r+s)元的元组集合，每个元组的前r个分量(属性值)来自R的一个元组，后s个分量来自S的一个元组，记为R×S。
若R有M个元组，S有n个元组，则R×S 有m×n个元组。
4.选择从关系中找出满足给定条件的所有元组称为选择。
其中的条件是以逻辑表达式给出的，该逻辑表达式的值为真的元组被选取。
这是从行的角度进行的运算，即水平方向抽取元组。
经过选择运算得到的结果能形成新的关系，其关系模式不变，但其中元组的数目小于或等于原来的关系中的元组的个数，他是原关系的一个子集。
记为： δF（R）≡{t?t属于R∧F(t)=true}5.投影从关系中挑选若干属性组成的新的关系称为投影。
这是从列的角度进行运算。
经过投影运算能得到一个新关系，其关系所包含的属性个数往往比原关系少，或属性的排列顺序不同。
如果新关系中包含重复元组，则要删除重复元组。
 中国网管论坛记为：∏A（R）={t[A] ?t属于R} A为R中的属性列。
例如： ∏3，1（R）

参考文档