如何用var计算股票最大损失|VAR方法的VaR的计算系数

一、var的数学函数

var(a) = E{a-E(a)}² ------ 随机变量的方差英文：varance随机变量方差的几何意义是什么？物理意义是什么？二阶中心距，，也叫作方差，它告诉我们一个随机变量在它均值附近波动的大小，方差越大,波动性越大。
方差也相当于机械运动中以重心为转轴的转动惯量。
(The moment of inertia.) -----------------------------------a is a constant? Then E(a)=a, and var(a) = E{a-E(a)}² =  E{a-a}²= 0

二、什么是证券VAR方法？

VaR，即风险价值(Value at Risk)，是指市场正常波动下，在一定的概率水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。
由于VaR值可以用来简明地表示市场风险的大小，因此没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VaR值对金融风险进行评判。
并且VaR方法可以事前计算风险，它不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
另外，VaR方法还可以衡量全部投资组合的整体风险，这也是传统金融风险管理所不能做到的。
VaR方法的这些特点使得它逐渐成了度量金融风险的主流方法，越来越多的金融机构采用VaR测量市场风险，使用VaR作为风险限额，特别是监管当局也在使用VaR确定风险资本金，这使得许多金融机构及其业务部门在投资选择时，往往需要满足VaR约束。
 如果需要可以留下EMAIL，发一些有关具体运用的文章给你求采纳

三、var的数学函数

这个简单，你的成本为14×1000＝14000元，卖出500×10＝5000元，剩余500股市值500×10＝5000元，损益为：14000－5000－5000＝4000元。
因为交易系统中，同一个股票的计算损益和成本时候按累计来计算的。
所以，亏损部分就会计入剩下的500股的成本上，股成本就变为18元了。
当股价重上18元的时候，你剩下的500股的价值就为18×500＝9000元，9000+5000(之前卖出的收入)=140000,这样你才没亏损。
若股价高于18元，则有赚。

四、股票的亏损怎样计算

这个简单，你的成本为14×1000＝14000元，卖出500×10＝5000元，剩余500股市值500×10＝5000元，损益为：14000－5000－5000＝4000元。
因为交易系统中，同一个股票的计算损益和成本时候按累计来计算的。
所以，亏损部分就会计入剩下的500股的成本上，股成本就变为18元了。
当股价重上18元的时候，你剩下的500股的价值就为18×500＝9000元，9000+5000(之前卖出的收入)=140000,这样你才没亏损。
若股价高于18元，则有赚。

五、怎么计算VaR值

计算VaR值公式为：P(ΔPΔt≤VaR)=a以下是计算VaR值的基本流程：第一，计算样本报酬率。
取得样本每日收盘价，并计算其报酬率，公式如下：其中R为报酬率、P为收盘价、t为时间。
第二，计算样本平均数及标准差：样本平均数和标准差分别有以下公式计算：第三，检测样本平均数是否为零。
由于样本数通常大于30，所以采用统计数Z来检测。
第四、计算VaR值。
VaR=μ－Zaσ其中α为1－置信水平。
假设最新的指数收盘价为4839，那么期货合约总值则为4839×200= 967800，然后，投资者应先选取大约半年的数据（通常都是使用股指每日报酬率），再利用以上四个步骤来推算出其单位风险系数，最后将单位风险系数与合约总值相乘，即可得出指数期货合约的VaR值。
当然若投资者本身所投入的资金愈多，则所需承担的风险也将愈大。
扩展资料：2012年已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VaR方法作为金融衍生工具风险管理的手段。
利用VaR方法进行风险控制，可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易，并可以为每个交易员或交易单位设置VaR限额，以防止过度投机行为的出现。
如果执行严格的VaR管理，一些金融交易的重大亏损也许就可以完全避免。
但VaR方法也有其局限性。
VaR方法衡量的主要是市场风险，如单纯依靠VaR方法，就会忽视其他种类的风险如信用风险。
另外，从技术角度讲。
VaR值表明的是一定置信度内的最大损失，但并不能绝对排除高于VaR值的损失发生的可能性。
参考资料来源：百度百科-VAR方法参考资料来源：百度百科-风险价值法

六、数理统计var怎么计算

用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下：P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。
ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。
VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。
a——给定的置信水平。
扩展资料：VaR的计算系数：要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型，必须首先确定以下三个系数：一是持有期间的长短。
持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。
二是置信区间的大小。
对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。
三是观察期间。
观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data Window)。
例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险) 。
参考资料来源：百度百科——VAR方法

参考文档