股指期货增减持怎么算，股指期货杠杆怎样算的？

一、股指期货涨跌幅是怎么计算的？

楼上的兄弟这题没分。
价格当然是时时刻刻都在变化的，因为有人在交易啊，买的人多了价格就上升，卖的人多了价格就下跌，涨跌幅是是当天结算价与前一天结算价的高了多少或者低了多少来计算的，最大的涨跌幅是交易所规定的。

二、股指期货买一手如何计算

一手： 买卖交易一百股。
　　　　股票一手是证券市场的一个交易的最低限额，每个市场的规定不一样，在中国上海证券交易所和深圳证券交易所的规定中，一手等于一百股。
　　股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。
作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

三、中国股指期货的计算方法

沪深300股指期货报价的最小变动点是0.2点，由于沪深300股指期货合约的乘数为300元，故一个合约的最小波动点是0.2元X300元=60元。
最后交易日是合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延，最后结算日同最后交易日。

四、怎样看到股指期货増减仓

很多行情资讯软件都有的啊，实时的成交量，持仓量，增减仓，资金流向，看一下你软件的操作帮助或者问一下客服就好了

五、股指期货杠杆怎样算的？

现货交易杠杆更大。
交易更加的灵活专业现货指导

六、股指期货是怎么计算的?

先说说期货，期货是买卖品种的合约。
可以做多也可以做空，交易机制比较灵活。
期货与现货相对。
期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。
交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。
买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。
买卖期货的场所叫做期货市场。
股指期货：全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。
作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程由于股指期货具有交易成本低、保证金比例低、杠杆倍数高等特点，股指期货的推出在短期内将会降低部分偏爱高风险的投资者由股票市场转向期指市场，产生一定的资金挤出效应，股市的资金会流向期市，造成股市暂时失血。

七、股指期货机构的持仓量怎么计算

　　bends您好！　　我从股指期货去年4月16日上市开始，就一直跟踪每天盘后公布的持仓情况，同时也在期货机构任职。
所以对您所提的问题有很深的了解。
　　首先您的第一个问题，您理解的既不是双边又不是单边。
我解释下您就很清楚了。
　　《中金所股指期货交易细则》　　　第三十八条　成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的单边数量。
　　第三十九条　持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。
　　要注意的是，根据中金所条例，这里的成交量和持仓量【单边计算】，指的是该合约当日【所有】的成交量和持仓量。
而不是某个席位自己的，或者是中金所多空前20名的成交量和持仓量。
您也知道，对于某个期货合约，只要有1000手买单，必然有1000手卖单，不存在1000手买单对应2000手卖单的情景。
您可能要说比如某天公布的持仓中，中证期货多头持仓1000手，空头持仓5000手，这不是不对等吗？我想说的是，单边计算是计算该合约所有多空（连最小的散户也不放过）的持仓，仅仅对中证期货或者是多空前20名做【单边持仓计算】是没有意义的，因为【单边只会在多空双方持仓相等的前提下存在】，是为了将双边的持仓量除以2而存在的。
　　下面讲下单边和双边的区别。
我们知道，凡是成交，必定是有买进也有卖出的，而且两者在数量上是绝对相等的。
比如，在一天交易结束后，总多头持仓2万手张沪深300股指期货多单，同时总空头持仓2万手沪深300股指期货空单，那么，总共持仓量是多少呢？如果以单边计算，则持仓量就是2万手，而以双边计算，则持仓量就是4万手了。
显然，双边计算是将持仓双方的数量加起来统计的，而单边要除以2。
同样，“总交易量”的单边统计也是将多空双方的总交易量加起来除以2计算的。
请注意，在我国期货市场，“成交量”和“总持仓”都是按双边统计的，而在国外，基本上都是按单边统计的。
目前我国的股指期货是唯一的也是率先效仿国外进行单边统计的期货品种。
　　另外作为题外话，我讲下您说的机构持仓怎么判断，以及值不值得研究的问题。
　　中金所每天盘后公布的股指期货多空双方所属期货公司席位持仓各前二十名的持仓情况。
但至于是不是机构，还得看这个期货公司席位的持仓量大不大，以及历史上该期货公司席位的持仓方向对股指期货运行方向的影响。
　　我举个例子，目前空头第一名中证期货持有6000多手空单。
这样按每手保证金20万来保守估计（因为他们还需要闲置资金来防止爆仓），单单保证金就有12亿元，这个数量不是散户能做到的。
并且中证期货席位从股指期货推出后不久就长时间占据空头持仓前三名，因此中证期货席位底下肯定有机构和超大户。
该席位的持仓方向（就是净空或净多持仓）对于未来中期股指期货的走向具有很显著的参考作用，值得研究。
类似的包括国泰君安席位的净持仓。
　　还有个例子，就是安信期货席位。
这个席位多头和空头总持仓量不高，还不到中证期货的4分之一。
但是它最近有个特点，那就是每天动辄600多手的多空单增减。
比如今天一下子空头加了600手空单持仓，第二天空头全部撤光，转到多头去了。
这个只是某几个投机大户的杰作，但是对于历史分析，安信期货旗下的这个机构是个纯粹的超短线投机商，研究它对股指期货中长期影响没有实际的参考意义。
可以放弃研究。
　　还有什么没解释清楚的，欢迎您随时追问我^_^

八、期指主力合约持仓量增减是如何计算出来的

因为大部分人都在减仓观望，应为重要反转信号。
因为涨跌就是这大部分人决定的。

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