股指期货套期保值怎么计算，谁能给个股指期货套期保值的例题啊！

一、如何利用股指期货套期保值

一、套期保值一般原理 套期保值是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约，进而无论现货市场价格怎样波动，最终都能取得在一个市场上亏损同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致相等，从而达到规避风险的目的。
套期保值之所以能规避价格风险，是因为期货市场上存在以下基本经济原理： (1)、同种商品的期货(或股指期货)价格走势与现货(标的指数)价格走势一致。
 (2)、现货市场与期货市场的价格随期货合约到期日的临近而趋于一致(最后结算价)。
 (3)、商品(或投资组合)套期保值是用较小的基差风险替代较大的现货价格风险。
 二、套期保值的类型 按照在期货市场上所持的头寸，股指期货套期保值又分为卖出套期保值和买入套期保值。
卖出套期保值是套期保值者首先卖出期货合约即卖空，持有空头头寸，以保护他在现货市场中的多头头寸(股票投资组合)，旨在避免价格下跌的风险，通常为基金、承销股票的券商等采用。
买入套期保值是套期保值者首先买进期货合约即买多，持有多头头寸，以保障他在现货市场的空头头寸(股票上涨时资金没有到位)，旨在避免价格上涨的风险，通常为资金头寸较为紧张的机构投资者采用。
三、β系数与套期保值比例 利用股指期货进行套期保值时需要对投资组合中的所谓股票与指数之间的关系进行研究，通常是计算出各个股票相对股票指数的βi值，然后计算出整个投资组合P与股票指数之间的β。
 假定一个组合P中有n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+……+Xn＝1)；
βi为第i个股票的β系数。
则有：β=X1β1+X2β2+……+Xnβn 股指期货的套期保值数量按照下式计算： 四、股指期货套期保值应用 1、锁定股票动态收益的卖出套期保值 大机构者一般在股票上投入很大比例的资金，买入了几只甚至几十只股票进行投资组合。
在有股指期货的情况下，一旦判断大势不妙，而手中的股票因仓位较重，难以在短期内以满意的价格卖出，为了回避股票资产组合价格下跌带来的风险，机构投资者可以通过卖出一定数量的股指期货合约，以锁定现货股票组合投资资产当前已经获得的收益，也就是进行所谓的卖出套期保值。
 2、锁定股票建仓成的买入套期保值 在另外一种情况下，机构投资者需要进行买入套期保值。
 (招商证券期货公司筹备组)

二、股指期货套期保值是什么

股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其根基事理是操作股指期货与股票现货之间的近似走势，经由过程在期货市场进行响应的操作来打点现货市场的头寸风险。
因为股指期货的套利操作，股指期货的价钱和股票现货（股票指数）之间的走势是根基一致的，若是两者轨范纷歧致到足够水平，就会激发套利盘入场，那么若是保值者持有一篮子股票现货，他认为今朝股票市场可能会呈现下跌，但若是直接卖出股票，他的成本会很高，于是他可以在股指期货市场成立空头，在股票市场呈现下跌的时辰，股指期货可以获利，以此可以填补股票呈现的损失踪。
这就是所谓的空头保值。
 另一个根基的套期保值策略是所谓的多头保值。
一个投资者预期要几个月后有一笔资金投资股票市场，但他感受今朝的股票市场很有吸引力，要等上几个月的话，可能会错失踪建仓良机，于是他可以在股指期货上先成立多头头寸，等到未来资金到位后，股票市场确实上涨了，建仓成本提高了，但股指期货平仓获得的的盈利可以填补现货成本的提高，于是该投资者经由过程股指期货锁定了现货市场的成本。

三、关于股指期货套期保值的计算题

您好：很高兴为您解答这个问题：多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。
因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
　空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。
空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。
持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而从进行保值。
因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

四、股指期货套利计算

根据公式f=se(r-d)t，其中e之后的为e的上标。
3个月后标准普尔期货价格=1000e（10%-5%）3/12=1012.578.三个月后指数现货点1100，那么1100-1000=100；
期货差，1012.578-950=62.578；
套利，买现货卖期货。
总盈利=100-62.578=37.422

五、股指期货套保怎么操作

第一步对市场走势进行分析和判断　　该步骤是确定股票投资组合是否需要套期保值规避风险和采取何种交易方向来进行套保的前提。
与股指期货的投机交易相似，对股票市场走势的预判是基于宏观经济研究、行业研究等方面的综合性分析，股票市场走势预判越准确，套期保值成功率越高，所需付出的机会成本也会越低。
　　第二步进行系统性风险测量并确定是否进行套保　　套期保值的目的是为了通过现货市场和期货市场之间的反向操作来规避系统性风险。
若某个股票或组合的系统性风险很小，对这种股票或组合进行套期保值操作，往往得不到好的套保效果。
通过测量现货组合和期货指数的变动关系或系统性风险程度，投资者可以区分所拥有的头寸组合是否适合进行套期保值交易。
若组合的系统性风险比例很小，则采用套期保值策略无效，投资者应该选择采取传统的卖出方式或其他更好的方法来规避风险。
　　第三步选择套保方向　　如果投资者持有现金并预测市场未来将上涨，为了规避踏空的风险，减少等待成本，那么投资者可以进行多头套期保值，即先买入股指期货，然后再逐步买入现货并平仓期货头寸。
如果投资者持有股票头寸并预测市场未来将下跌，为了规避系统性风险，可以采用空头套期保值策略，即持有股票不动，同时卖空股指期货。

六、卖出股指期货套期保值怎么操作

买入   标的股票  ，换算成具体金额。
然后卖出股指期货，对应换算金额。
当然 会有点基差。
  这个  自己 考虑下 偏正还是偏负。

七、谁能给个股指期货套期保值的例题啊！

第一步算合约张数应该除以期货价格3400而不是现货价格3324吧；
第三步应该是（3月1日期货价格-9月17日期货价格）吧；
而且实际计算时例题也搞错了，该用3月1日期货价格的地方实际用的是3月18日的现货价格。
。

八、求金融界人士对股指期货套期保值的案例，并附带详细讲解！

讲太多又不容易突出重点了，我简单说下核心原理，有问题你再问。
套期保值分为两类：买套保和卖套保。
买套保：你们公司有一笔销售回款，两个月后才能到账，这笔资金本来是打算投资股票的，因为资金量大，分散买股票，就相当于买大盘了。
结果最近大盘大幅度上涨，你看下最近的走势就知道，涨的很厉害。
公司老总很郁闷啊，本来现在就能买的，结果因为资金要两个月后才到账，到时候买可能要比现在高太多了。
怎么办？这个时候就适合股指期货买套保，只需要10%的保证金，就能买和两个月后到账资金一样数量的股票。
两个月后，资金到账了，买进股票的同时，卖出股指期货。
虽然买的股票价格高，但期货上把这个差价都赚回来了，这就是买套保。
卖套保呢，原理一样，只是需要反过来：持有很多股票，担心大盘跌，所以在股指期货上卖出。
如果真的跌了，股票上的损失可以通过期货的获利对冲。
键盘敲了半天，核心的就是这样，有问题再问；
没问题就采纳吧。

九、股指期货套期保值是什么

参考文档