创业板b怎么看溢价如何查创业板B的溢价率

一、创业板大涨，创业板B怎么不长

这个问题其实不难，你只需要搞清分级基金B在场内交易是溢价的，而二级市场的交易是有涨跌停板的最多涨跌10%，前段大跌找成了高溢价，场外实际净值的跌幅，有可能达到20%以上。
也就是场外实际净值的跌幅，场内一个跌停板还跌不完的前段时间大跌，二级市场受涨跌停板限制，累计可能要少跌10-20%所以，简单地说，就是二级市场还没有跌倒位的问题

二、创业板b的下折阈值是多少

跌破0.25元的“下折”阈值。
多达10只分级基金的母基金再跌10%以内便会触发“下折”，其对应的B份额包括工业4B、同瑞B、证券股B、转债B级、创业板B、证保B级、钢铁B、券商B级以及煤炭B基等，而上述基金亦于昨日密集发布公告，提示下折风险。
其中，工业4B、同瑞B的母基金需分别下跌约6.35%和6.59%便会触发“下折”。

三、

四、B基金的溢价率应该怎么算？

先说一下折溢价率的概念，所谓折价，通俗的说就是打折卖东西了，对我们来讲就是淘到宝贝了，即净值大于市价，东西卖偏宜了，公式：折价率=（净值-市价)/净值。
反之称为溢价，东西卖贵了，大于了它本身的价值。
公式：溢价率=（市价-净值)/净值。
其中市价就是当天收盘价，比如昨天150172证券B收盘价是1.557元/份，那它的市价就是1.557元。
而净值就是基金公司每晚8点左右公告的价格，比如昨天收盘后是1.235元/份，具体见申万凌信基金公司。
更直白点说，折价为正数，可买。
溢价位负数，应卖。
举个例子，卖截止昨日收盘，150172证券B出现了5.3%的溢价率，而150201B却是3%的折价，光母基金这块，二者就差了8.3%，而杠杆B部分最少都是1.5倍--1.7倍作用，因此它们之间差12%以上，今早大家应该卖证券B，然后换入劵商B。
      再具体说说分级基金的折溢价率算法，它的公式：折价率=（净值-市价）/净值，溢价率=（市价-净值）/净值。
不过，分级基金分成了A和B两部分，因此算市价和净值时，还要把A和B相加除2才行。
下面举个例子：昨日收盘时，150201劵商B市价为1.503元（即收盘价），当晚公告的净值为1.392元（见招商基金网站150201劵商B市价为1.503元（即收盘价），当晚公告的净值为1.392元（见招商基金网站。
150200劵商A市价为0.824元（即收盘价），当晚公告的净值为1.006元。
A B整体市价为（1.503 0.824）/2=1.1635元。
同理，A B整体净值为（1.392 1.006）/2=1.199元，净值1.199元大于市价1.1635元，因此当前属于折价交易状态，宜采用公式：折价率=（净值-市价）/净值=（1.199-1.1635）/1.199*100%=2.96%，有空再说说折溢价套利。

五、怎么看窝轮溢价高低？

窝轮是否“贵” 要看引伸波幅     发行人提到要留意引伸波幅的变化，以及选窝轮时应避免选择引伸波幅偏高的认股证。
然而，投资者经常以溢价的高低来衡量认股证的“便宜”与“贵”，对引伸波幅则不太关注。
　　认股证本身是一种期权。
根据期权定价模式，认股证的引伸波幅，是综合其正股股价、行权价、股息、利率、尚余到期日数及认股证价格后计算出来。
　　溢价，则是用以衡量在到期日时，正股股价相对认股证持有人盈亏平衡点的指针。
溢价高，可能只是反映该认股证具有价外、期限较长及相关正股的波幅一般较高等因素。
同理，溢价低不一定代表认股证特别便宜，可能只是反映该认股证已相当价内及临近到期日。
 　假设认股证A明年6月1日到期，行权价124港元，溢价3.8%，引伸波幅约14.8%，比较另一认股证B，行权价124.68港元，溢价同样是3.8%，引伸波幅约13.3%，到期日为明年5月30日。
两认股证溢价相同，但认股证B的引伸波幅略低，若到期时相关正股以130港元结算，认股证A的理论价值为0.6港元，以买入价0.41港元计算，回报率为46%；
认股证B到期时的理论价值为0.532港元，买入价0.33港元，回报率为61%。
从此例子可看出，挑选引伸波幅较小的认股证令回报率提高。
(市场上难以找到两只条款完全一样的认股证，但若条款差不多，回报高低将取决于引伸波幅。
)　投资者可以比较相似认股证的引伸波幅。
部分网站，如法兴的，除提供引幅波幅数据外，还提供相似股证的平均引伸波幅数据作比较，投资者在选择认股证时，可通过比较市场上其它条款相近的股证引伸波幅作为参考。
(相似股证定义为：⑴相同相关股份；
⑵相同认购认沽类别；
⑶到期日相差少于45日；
⑷行权价相差少于6%。
)最后，投资者还要留意认股证引伸波幅的稳定性，避免选择引伸波幅过于不稳定的认股证。

六、分级基金B净值在接近下折时会有一个溢价，能具体解释下么？最好举个例子详细说下

分级基金下折条款是国内分级基金的主要条款，跟配对转换条款一样，是共同塑造分级基金中国特色的重要机制。
设置下折条款的主要目的一是对A份额提供收益保证，避免出现违约，二是在极端杠杆情况下，避免B端投资者出现血本无归的情形。
 在标的指数大幅下跌的情况下，B份额由于杠杆效应，会对标的指数或母基金的跌幅大幅度放大，要承担整个基金的亏损。
可以想象，如果任由B净值下跌而不进行干预，B净值早晚要跌到0或者接近为0，这样，不但B端投资者会血本无归，对A的约定收益也就无从谈起，A就会成为一只违约的债券。
 下折条款就是为了避免这种情况的发生而设置的。
它规定了当B端净值跌至一个数额时，如0.25元，把B端净值调整为1，然后份额缩减。
这样减小B端的杠杆水平，也使得B能够继续为A提取约定收益，使得A不会出违约。
因为按照基金合同的规定，AB保持固定的比例，A也要按照同样比例进行份额缩减，但缩减方式当然不是凭空消失或“没收”，而是将多出来的份额折算成母基金份额。
上述折算过程称为向下不定期折算，简称下折，也称低折。
 上述那个导致B下折的净值数额称为“下折阈值”。
例如下折阈值是0.25元，当某个交易日收盘B份额净值跌至或跌破0.25元，则正式进入下折进程。
B份额的净值调整为1，其份额则缩减四分之三，由四份缩成一份；
相应的，A份额份额也只保留一份，多出来的三份则折算成母基金。
一般的下折方式是将三类份额全部调整为1，不过也有其他折算方式，但本质没有不同。
目前绝大部分股票型分级基金的下折阈值是0.25元，一只分级B，从触发下折，到折算完成，要经历4天的时间周期。
如何确定某只分级是否触发下折？这要根据收盘后净值确定。
若某只基金收盘后，单位净值低于0.25元，基金公司便确认下折。
 接下来的第二天，即T+1日，该日称为折算基准日，具体折算比例按照这天的单位净值进行。
同时，该日开盘要停牌一小时。
比较悲催的是，无论该日涨跌，即使B净值重新回到下折阈值以上，下折也不能停止。
由于这天还能继续交易，目前行情揭示方面又没有任何标记，使得不少“不明真相的群众”误打误撞买上这种“末日B”，一天就有可能亏损40%以上。
 该日AB份额虽然可以继续交易，但不能配对转换、不能申购和赎回。
 第三天，即T+2日，停牌。

七、创业板b怎么这几天跌

杠杆倍数不到2倍的杠杆指基创业板B上周涨9.95%，1个月涨幅51%。
创业板分级基金连续高溢价，创业板B面临回调。
1.即A、B两类份额的价格远高于母基金的单位净值(6月3日净值1.1920元/)；
2.羸利资金进场抛售.以上2种观点引起创业板指数上涨创业 板B基金反下跌原因.

八、如何查创业板B的溢价率

溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。
溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高，打和愈不容易。
　　认购权证溢价率=[(行权价+认购权证价格/行权比例)/标的证券价格-1]×100%　　简单而言，投资者可以将溢价率视为投资成本之一。
举例来说，某认购权证的行权价100元，正股现价95元，权证现价1元，行权比例1：1。
按此计算，该认购证的溢价率是6.3%，换言之，若投资者以现价买入认购证并持有至到期，相关正股必须上升至少6.3%至大约101元以上，该投资者才可以保本。
　　【（100+1/1）/95-1】*100%=6.3%　　溢价率是权证价值分析中的一个重要指标，它体现的是权证价格与其行权价格相对于正股价格的偏离程度。
权证作为买入或卖出正股的一种权力，具有时间价值与理论价值。
因此它可以作为正股的一种替代物。
而根据一价定律，权证的价格与正股价格紧密相连。

九、创业板a和创业板B净值和市价在哪看，溢价率怎么算 谢谢！！！！

现在溢价基本消除了，不过明天看跌，星期一的套利盘明天才可以卖

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