如何查询美股期权隐含波动率关于期权的隐含波动率问题！

一、关于期权的隐含波动率问题！

国内外的投机大环境不一样。
国外以机构投资者为主，风险越高，机构资金会采取回避方式。
但国内是越疯狂，越投机。
另外，VIX在国外是有专利的，不是国内能直接使用的。
交易所的隐含波动率是用自己编的公式计算的，跟VIX概念一样，实质却有很大区别。
话说，你在国外哪里见过隐波率经常保持在40甚至40以上的？国内都成常态了。

二、用隐含波动率(implied volatility)怎么计算期货价格（option price）在线等急。

3年期限，相当于1+2年，即在计算1年期后得到的价格，通过2年期的隐含波动率sigma去计算。
活泛些，别死记公式。

三、有哪位高手知道如何用大智慧软件看股价历史波动率啊？

VL或BDL 再按确定就OK了

四、历史波动率和隐含波动率的确定

展开全部历史波动率，是股票日收益率的标准差乘以根号240隐含波动率，就是按照B-S公式，把权证价格作为已知，反求出波动率，就是隐含波动率

五、如何引用期权的隐含波动率

隐含波动率，作为期权市场的特有信息，表达了对市场未来波动状况的预期，对于上证50ETF期权而言，它是目前国内上市时间最长、成交最为活跃的期权品种，通过分析其隐含波动率，对于理解市场情绪、研判标的价格走势有一定的指示意义。
隐含波动率指数的构建单一合约隐含波动率的计算很简单，由期权价格反推而得，但是期权合约众多，每一个合约的隐含波动率只能反映该合约的性质，对于整个期权市场则缺乏有效指引。
研究者会根据各个期权合约的实虚值状态、成交量大小、期权存续期等因素，计算出某一日的综合隐含波动率，并按日期连线得到隐含波动率指数曲线，以此来反映市场状况。
一般来说，有以下四类隐含波动率指数编制方法：一是VIX指数编制方法。
该方法由美国CBOE交易所首次提出，利用方差互换原理，通过选取近月合约和次近月合约一系列满足条件的看涨、看跌期权的隐含波动率，将其加权平均而得。
二是交易量加权法。
其权重是该品种期权交易量与该期权总交易量的比值，显然，成交量越大的品种对整体隐含波动率产生的影响越大。
三是Vega加权法。
Vega是指期权价格相对于标的资产波动的敏感系数。
由期权定价理论可知，平值期权的Vega值最大。
从市场表现看，平值期权也是成交最为活跃的一类合约，该加权方式和成交量加权法类似。
四是特定合约选取法。
不进行加权，只选取代表性期权合约隐含波动率，例如，平值期权、成交量最大期权合约等。
事实上，无论哪种方法，得到的隐含波动率走势差别不大。
下面按照特定合约选取方式，计算近月合约平值看涨、看跌期权算术平均隐含波动率，将其作为波动率代表，得到波动率指数如图IVIX与近月平值隐含波动率所示。

六、关于期权的隐含波动率问题！

3年期限，相当于1+2年，即在计算1年期后得到的价格，通过2年期的隐含波动率sigma去计算。
活泛些，别死记公式。

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