股票的阿尔法和贝塔怎么求收益——股票的β值怎么算？

一、怎么算一个股票的贝塔系数阿？

用这支股票的今天收盘的大盘指数 - 昨天收盘的大盘指数  在除以 昨天收盘的大盘指数

二、股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率

贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。
所谓的无风险利率，是指市场的必要收益率，也就投资的机会成本，即投资收益中去掉风险补偿的收益率。
由于国债的风险很低，一般被认为是零风险的，所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。
当前是3.9%。

三、什么叫股票的亚尔法系数和贝塔系数

α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额。
 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益在中国为 1 年期银行按期存款回报 。
绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技巧。
 预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积反应投资或基金因为市场整体更改而获得的回报有关预期回报更多的计算请吗吗本钱资产订价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 。
股票的阿尔法α值在单指数模型中被表述为证券市场特点线与纵轴的截距称为股票投资的特别收益率用于表示当市场组合的收益率为零时股票的收益率将是若干。
阿尔法α为选择股票供给了一种指南使投资者在卖出与买进股票时有利可图。
正α值代表了一种收益率的嘉奖负α值代表了对投资者的一种处罚。
 股票的贝塔系数β在本钱资产订价的单指数模型中被表述为证券市场特点线的斜率称为股票市场的体系风险系数。
假如用股票市场的价格指数的收益率来代表市场组合的收益率时贝塔系数β就是股票对市场体系性风险的量度反应股票收益率变更对市场指数收益率变更的敏感度。
贝塔系数β越大年夜股票的市场风险越高但股票的预期收益也应越高反之亦然。
个中β＝1 表示股票的体系性风险与市场组合的风险雷同即股票的市场价格波动与市场价格指数的波动幅度大年夜体一致。
 投资者可以根据本身请求的收益率程度与风险的遭受才能来选择进攻型股票或防御型股票。
一般来说在市场行情上涨期可选择β＞1的股票 以获取高于市场的超额收益；
在市场行情下跌期应选择β＜1的股票以规避市场的体系风险 恰当削减投资损掉。

四、怎么计算股票收益？

沪深股票交易印花税1%买股票收取，卖出股票不收，这是国家收取的。

沪深股票佣金3%买卖股票都收取，这是证券公司收取，有些证券公司为了吸引客户佣金可能会降低。

另外上海股票还有过户费，安1000股股票收费1元，不到1000股收费1元，上海股票还收取其它费用5元，
买卖股票都收。

深圳股票没有过户费和其它费用。

五、股票的β值怎么算？

β(Beta)系数-----------BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.

六、股票中贝塔系数都有哪些测算方法

一般来说，贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的。
最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年，取每月初价格，总共60个值，通过线性回归来计算。

七、已知A股票的贝塔值和期望收益率，和B股票的贝塔值和期望收益率，怎样算无风险利率

R1 = Rf + beta1 * MPR2 = Rf + beta2 * MP其中MP为market premium，即Rm - Rf，作为整体考虑，无分解必要。
通过(R1-R2)/(beta1-beta2)计算出MP将MP带入任何一式，均可解出Rf

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