中级财务管理怎么求股票的贝塔值股票中的贝塔系数

一、怎么算出一只股票的贝塔系数

如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；
市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。
如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%， ；
市场下滑 10 ％时，股票下滑 11% 。
如果 β 为 0.9， 市场上涨 10 ％时，股票上涨 9% ；
市场下滑 10 ％时，股票下滑 9% 。

二、财务管理 振宇公司股票的β系数为1.5，求必要收益率应

必要收益率=无风险报酬率+贝塔系数*（平均收益率-无风险报酬率）按照以上公式套进去即可。

三、股票中的贝塔值是怎么回事？有什么简便计算方法？和股指什么关系？

股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；
β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；
β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现0．5％的变动。
行情上涨时，一般选取β值偏高的投资组合；
行情下跌时，一般选取β值偏低的投资组合，这样才能取得最佳收益。
当然，β值是历史数据的统计，有一定的时效性，这一点在应用时必须考虑。

四、需要一只股票的贝塔值，任何股票都可以，求一个EXCL文件！！急需！

通达信软件有β的计算参数"beta"，直接在公式编辑器里写上：BETA(5)；
1；
可以计算出任何一只股票的5日β值的均值，只要＞1，可视为短期该股强于大盘。
括号中的"5"，可以按个人需要调整。

五、股票中的贝塔系数

简单的理解就是，你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率。
比如，大盘上涨20%，你的组合上涨30%，你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下，才能使你的收益体现大盘的涨跌。
大于1的系数说明你的组合是偏风险的，涨起来收益高，跌起来损失大。
小于1的组合就没劲了。
具体到股票，大盘蓝筹股的贝塔系数较小，创业板的贝塔系数大，看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票。
要是长线投资，为的是分享经济增长的收益，就不要选择贝塔系数大的股票组合。

六、需要一只股票的贝塔值，任何股票都可以，求一个EXCL文件！！急需！

股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；
β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；
β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现0．5％的变动。
行情上涨时，一般选取β值偏高的投资组合；
行情下跌时，一般选取β值偏低的投资组合，这样才能取得最佳收益。
当然，β值是历史数据的统计，有一定的时效性，这一点在应用时必须考虑。

七、股票中的β系数如何解释（贝塔系数）?

其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；
绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；
大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。
 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
在股票、基金等投资术语中常见。
 β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。
 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。
可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；
相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
 为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。
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