股票的预期价格如何算.股票价格=预期股息/银行利息率 此计算公式所得结果代表的是股票的什么价格？

一、股票预期价格怎么计算啊

展开全部呵呵，股票预期价格怎么计算，谁也无法给出基数，计算其结果，即使是主力庄家，也会因政策面基本面信息面改变或大盘拖累，而延长时间或未达预期结果。

二、如何计算一只股票的预期价格

严格来说，更多的是经验，因为牵扯的东西太多了，比如赢利水平，同行业其他股票的价格，同赢利水平其他行业股票的价格，未来大盘的走势，企业潜在的题材，赢利情况的改善或者恶化等等，等等，都会对股票未来的预期发生作用。

三、怎么计算股票预期收益率？

楼上的回答有误，公式是没有错的，但套用的数据有误，应该是D0=5，注意题目所说的每股支付股息5元的时间是上年年末，所以公式中的D1=D0*(1+5%)=5*(1+5%)=5.25，故此有P=D1/(R-g)得52.5=5.25/(R-5%)，即10=1/(R-5%)，即0.1=R-5%，即R=15%。

四、股票预期的股价是如何计算？

按市盈率或市净率来估算，也有按现金流折现值来估算

五、股票价格=预期股息/银行利息率 此计算公式所得结果代表的是股票的什么价格？

它代表的是该股票市场的理论价格，你在看证券管理类的书籍吧！一般证券类管理书籍都会提到上述式子，说老实这个式子与中国股票市场拉不上太多的关系，如果说到关系只能说现在的中国股票市场与上述理论价格背离，能过两者能看出市场价格与理论价格存在一定差异，这些与市场多方面有关系。

六、股票的预期收益率怎样算？

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf] 

其中： 
Rf： 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量 
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi： 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

七、如何计算股票预期收益？

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。
我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。
首先一个概念是β值。
它表明一项投资的风险程度：资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。
一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。
下面一个问题是单个资产的收益率：一项资产的预期收益率与其β值线形相关：资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中： Rf： 无风险收益率E(Rm)：市场投资组合的预期收益率βi： 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。
对于多要素的情况：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中，E(Ri)： 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。
风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。
风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。
这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。
风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。
对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。
在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。
就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

八、如何预期股票目标准价格

可以对股票估值：绝对估值和相对估值。
绝对估值可以用现金流贴现，相对估值可以用市盈率、市净率，通过历史数据和行业平均值进行比较预测。

参考文档