股票历史beta估计问题求教~如何导出沪深300个股历史收盘价 导入excel中 计算β值

一、股指期货和股票期货β系数计算问题

解：该股票组合的β系数为 ：=1.2*100/600+0.9*200/600+1.05*300/600=1.025分析：投资组合的总β系数：=本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例 * 本品种的贝塔系数累计相加。

二、如何导出沪深300个股历史收盘价 导入excel中 计算β值

！金字塔期货、外汇历史数据下载 09-11-2 
数据下载FTP地址 ftp：//60.28.160.67/ 数据导入步骤：
1．下载解压缩完毕后，放到C盘根目录
2．按Ctrl+D打开数据管理器，然后选择导入页面
3．左面将允许导入的市场打勾，上面选择好导入周期，右边确认导入选项以及数据路径
4．点“执行安装”按钮。
分笔数据导入方法：
分笔数据存在与K线数据不同，分笔数据是每个交易日一个数据文件，存放于 DATA市场DYNAMIC，只需将分笔数据文件拷贝到该市场目录下即可。
别忘记在Ctrl+O选项-&；
gt；
维护，将分笔数据存放天数修改到相应数字，否则拷贝过来的分笔数据会被自动清除掉。


这个也有股票数据，下载很费时间，我是用了ftp工具下载可以断点续连。


不过要用上这些数据不容易，格式方面只能你自己摸索了。
我下载后没用又删除了。

三、股票的贝塔系数的估计

“怎样能够获得股票收盘价的现成文本数据”——这点的话，你可以使用通达信软件（免费），进入个股的日K线界面，然后按34，就可以都出收盘价的历史数据EXCEL版，顺便在EXCEL上算写个公式一拉就搞定。

四、如何导出沪深300个股历史收盘价 导入excel中 计算β值

1.β系数的意义证券市场线描述的则是市场均衡条件下单项资产或资产组合（不论它是否已经有效分散风险）的期望收益与风险之间的关系。
测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度，即β系数。
　它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。
举例：普通股成本，资本资产定价模型中的 贝塔值的估计贝塔值是企业的权益收益率与股票市场收益率的协方差：β=cov(Ri，Rm)/б^2其中：cov(Ri，Rm)是股票收益与市场指数之间的协方差；
б^2是市场指数的方差。
2.β系数的确定在确定计算贝塔值时，必须做出两项选择（1）选择有关预测期间的长度【5年或更长】。
公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测长度；
如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度。
（2）选择收益计量的时间间隔。
使用每周或每月的收益率被广泛采用。
（3） 财务估价使用的现金流量数据是面向未来的，而计算权益成本使用的β值却是历史的，时间基础不一致的问题β值的驱动因素很多，但关键的因素只有三个：经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。
如果公司在这三方面没有显著改变，则可以用历史的β值估计权益成本。

五、如何计算个股在历史一段时间内的涨跌幅

（当天收盘价—昨天收盘价）÷当天收盘价=回报率

六、如何计算股票历史波动率 详细

财富创业板技巧：下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。
 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月 等)上的价格。
 2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价 之比的自然对数。
 3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的 平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个 交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。
 历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延 伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
 在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。
然而，由 于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌 能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权 证价格，也就无法计算隐含波动率。
因此权证发行商不投资者在权证 发行初期只能利用历史波动率作参考。

七、单独个股β系数在哪里可以查到？或者如何简单计算？在线等。

实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。
使用大盘的收益率和你选择的个股的收益率，在同花顺中可以导到excel中，然后再用数据分析进行回归分析，得到的斜率就是Beta系数.

参考文档