1.期货里的盈利是(20700-20000)X2000=1400000元 2.现货费用20500X2000=41000000元减去期货盈利1400000等于39600000元折合每吨(39600000除以2000)19
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为什么正向市场进行牛市套利!如果ADR的价格比较低,投资者如何进行套利

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一、有关期货的计算题

1.期货里的盈利是(20700-20000)X2000=1400000元
2.现货费用20500X2000=41000000元减去期货盈利1400000等于39600000元折合每吨(39600000除以2000)19800元
3.该公司弯曲实现套期保值的预期,而且还增加了盈利
问题2.
1.甲。
做的是牛市套利买远卖近所以买11月卖9月,乙做的是熊市套利买近买远所以是买9月卖11月,柄@#¥%……&;
题有问题,柄都认为涨跌一致还去哪套利啊?以他的思路应该是观望, 2。
9月跌了110元11月跌了100元,所以甲套利赚10元乙套利亏损10元,丙观望不赚不赔,牛市套利赚10熊市套利陪10元,这问题~~~我都回答哭了~~

有关期货的计算题


二、如果ADR的价格比较低,投资者如何进行套利

ADR业务中涉及以下三个关键机构:  (1) 存券银行。
存券银行作为ADR的发行人和ADR市场中介,为ADR投资者提供所需的一切服务。
  (2) 托管银行。
托管银行是由存券银行在基础证券发行国安排的银行,负责保管ADR所代表的基础证券;
根据存券银行的指令领取红利或利息,用于再投资或汇回ADR发行国,并向存券银行提供当地市场信息。
  (3) 存券信托公司。
指美国的证券中央保管和清算机构,负责ADR的保管和清算。
  套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
  跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变 套利书籍化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。
例如在进行金属牛市套利时,交易所买入近期交割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的金属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度;
而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
  跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。
当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系。
例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易,每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市套利提供了机会。
例如当LME铜价低于SHFE时,交易者可以在买入LME铜合约的同时,卖出SHFE的铜合约,待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利,反之亦然。
在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素,如运费、关税、汇率等。
  跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。
这两种商品之间具有相互替 套利代性或受同一供求因素制约。
跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。
例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
  交易者之所以进行套利交易,主要是因为套利的风险较低,套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,但套利的盈利能力也较直接交易小。
套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平,二是增强市场的流动性  一个简单的例子就是,以较低的利率借入资金,同时以较高的利率贷出资金,假定没有违约风险,此项行为就是套利。
这里最重要的是时间的同一性和收益为正的确定性。
  在现实中,通常会存在一定的时间先后顺序,也可能是以很小的概率出现亏损,但仍被称作“套利”,主要是从广义上而言。
  通俗的说,套利就是在同一时间进行低买高卖的操作!  目前证券市场中,比较获得大家认同的套利包括ETF套利,搬券套利,转债套利、权证套利等

如果ADR的价格比较低,投资者如何进行套利


三、不论正向市场还是反向市场,牛市套利获利的方式都是买人近期合约同时卖出远期合约吗

是的,不管正反市场,牛市套利  买近期合约  卖远期合约

不论正向市场还是反向市场,牛市套利获利的方式都是买人近期合约同时卖出远期合约吗


四、CTTM外汇套利平台是骗局吗

漏洞套利 具备极行风险 所交易商及监管条例都相关保护条款利用相关漏洞获取利益 交易商权关闭相关账户并取消相关订单及盈利;
建议谨慎再谨慎· 钻漏洞抓没事漏洞肯定抓· 所模式规模

CTTM外汇套利平台是骗局吗


五、牛市套利能够获利的情况有?

正向市场就是期货价高于当时的现货价或远期合约价格高于近期合约价格。
牛市套利其实就是买入近期合约同时卖出远期期货合约,依靠基差缩小来获利;
反向市场则相反操作即可。
题目答案为BC 希望我的回答能帮助你

牛市套利能够获利的情况有?


六、正向市场牛市套利,正向市场熊市套利解释

正向市场就是期货价高于当时的现货价或远期合约价格高于近期合约价格。
牛市套利其实就是买入近期合约同时卖出远期期货合约,依靠基差缩小来获利;
熊市套利就是卖出近期期货合约同时买入远期合约,依靠基差的扩大来获利。
正向市场的牛市套利其实属于卖出套利,而正向市场熊市套利属于买入套利。
就是这样。

正向市场牛市套利,正向市场熊市套利解释


七、香港金赐带您了解为何套利

香港金赐指出在进行期现套利的时候,投资者应该注意套利的策略问题。
投资者可以选择跨市价差交易以及跨月价差交易,但是在进行交易的时候一定要注意时间的作用和影响。
除此之外,投资者还要注意在不同的时间来交割商品来获得利润。

套利者可以利用不同方式,发展出适合自己操作的方式,来计算出有套利机会,从而进行套利交易。
(贵金属投资)

香港金赐带您了解为何套利


参考文档

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刘毅雅
发表于 2023-05-11 23:22

回复 徐思涵:熊市基差正好同牛市基差相反。针对同一商品,投资者抛空近期合约而做多远期合约。熊市套利者认为远期合约将较近期合约上涨空间大,或者说近期合约较远期合约下跌幅度要快。在市场中,牛市套利或者熊市套利都可以作为直接交易的替代品。

古寨沟
发表于 2023-05-04 05:15

回复 葛行宇:所以在正向市场牛市套利就是价差缩小会盈利,在反向市场牛市套利就是价差扩大会盈利. 这里的价差,就理解成价差的绝对值就行,不考虑符号好理解 。期限利差看经济预期 - 知乎简5/5/2020 · 当期限利差缩小甚至出现倒挂时,预示着未来。