股票均值回归怎么看|配对交易现在还有人做吗？具体是怎么操作的

一、配对交易现在还有人做吗？具体是怎么操作的

发现可能具有协整性质的股票对。
利用的方法为计算两只股票回报的相关系数，选出相关系数高的股票对。
一旦确定了可能具有协整性质的股票对，我们就可以利用统计学的方法来检验这些股票对是否真的具有协整的性质。
在这一过程中我们就可以确定协整系数以及价差是否具有均值回归的行为。
最后我们需要确定策略的一些参数，比如利用多长的历史数据来确定股票对是否具有协整性质，当价差偏离均值多远时进场或退场等。
具体实现的细节你可以进入Ricequant社区，搜索配对交易，可以看见完整的过程和相关的代码。

二、股票平均线怎么调出来?

一、移动平均线及其意义 PMA是量的一种表现形式.比如指数的三日移动平均线，首先取得连续三日的三个指数，计算其平均值A，然后后移.去掉最先一个指数，增加新一日一个指数，再计算三个指数的平均值B.如此移动计算，得到一条三日移动平均线。
同理，可得五日，六日，十日，十三日，三十日，七十日，二百日等移动平均线.移动平均线由样本数的多少决定了移动变化的急缓。
样本数少，变化较急，称为快速线，因此多作为短线指标。
样本数多，变化较缓，称为慢速线，在样本数适当多的时候，多作为中线或长线指标.重要的是，因为移动平均线是由一定样本的集合的连续移动计算产生，所以它的移动方向和速度代表了该集合的整体态势。
这一点，正是人们所要利用的。
 二、移动平均线的应用 １.移动平均线向上或向下，都表示了趋势的方向，所以一般而言，PMA由下转上为买入信号，PMA由上转下为卖出信号。
但PMA日数N的选择往往决定了你的买卖是否成功及成效的大小。
这是因为，对单条PMA而言，快速线反映敏感却显浮躁， 慢速线反映沉实却显呆滞。
 然而N的选择终归是没有定论的，不过却有一条原则，即：选择N使得PMA逼近所分析品种的短期，中期和长期的循环周期.这是要具体分析才能确定的。
如果从某一数学模型来考虑，则是应用费波南茨级数３，５，８，１３，２１，３４， ５５……， 来确定PMA的N值。
 ２、当PMA在指数上方时，PMA是指数的压力线；
当PMA 在指数的下方时，PMA是指数的支持线。
一般而言，指数向下跌破PMA为卖出信号，指数向上升穿PMA为买入信号。
 美国的专家葛蓝碧为此提出八大买卖法则(PMA＝200日PMA，)如下： (1)买入信号１ PMA下降后出现平盘或回升移动，当价格突破PMA压力上升为重要的买入信号。
 (2)买入信号２ PMA仍然上升，但价格却跌穿PMA的支持线，当价格又向上时为买入信号。
 (3)买入信号３价格下跌，但获PMA良好支持后回升时为买入信号。
 (4)买入信号４价格在高位跌破了PMA支持线，引发了急速下跌，短期内价格仍有向PMA回归的要求，当价格开始向PMA回归反弹时为买入信号。
 (5)卖出信号１市势逆转，价格跌破PMA支持线时为重要的卖出信号。
 (6)卖出信号２PMA已处在下降过程中，价格向PMA的回归反弹升穿PMA 压力线，当价格复向下时为卖出信号。
 (7)卖出信号３ 价格再次向PMA回归反弹，但被PMA有效压制后下跌为卖出信号。
 (8)卖出信号４ 价格在低位升穿了PMA压力线，引发了急速上升，短期内价格仍有向PMA回归的要求，当价格开始向PMA回归整理时为卖出信号。

三、信号与噪声怎么样

在我们日常的生活中，我们时时都是进行预测。
然而大多数个人的预测都是带有个人的偏见和立场的，这种预测的精度甚至不如一群乌合之众预测的平均值。
 人类最大的预测市场，就是股市和体育，所有的人都希望在这样的市场一试身手，体现自己少有的天赋。
不过大多数都会铩羽而归，普通人的预测大多数凭借自己的灵感一现，又或者是直觉的体验。
而并不像一些专业的投机者，把自己的赌注压在数据和均值回归上面。
 通过基于数据的定量分析，是可以很好的摒除我们预测中的主观偏见；
而在预测上寻找某种模式，比如均值回归，则是重要的一种博彩投机盈利的手段。
然而无论你采用什么方法，定量、定性等手段，都会遭遇一个巨大的问题，就是如何区分信号和噪音。
预测不仅仅跟我们获得的基本数据有关系，还跟这些数据所处的环境有莫大的关系。
从时候来看，我们会发现信号如此清晰，然而从事前的角度，你怎么区分哪些是真正的信号，哪些是噪音。
 实际上在投资领域，特别是股票市场，这点尤为重要的。
我们看到很多泡沫、成长股或者价值低估或者复苏的股票，回头看起来是那么的清晰，然而在你做决策的那个时候，你是难以从候选名单中选出真正的信号。
 书中作者，还探讨了各个领域的预测和遭遇的问题，投资、扑克比赛、天气、地震、流行病、体育比赛还有作者擅长的棒球和美国大选，在这些五花八门的领域里，正确合理的预测都能产生巨大的影响力和财富，但是获得圣杯的难点，就在于我们应该怎样从噪音中发现信号，这就是本书的价值，是我今年看到的有关这个领域最好的一本书。

四、炒股经验之股票估值的高低怎么判断

点鼠标左键“分析周期”里看，有一分钟，五分钟，十五分钟，三十分钟，六十分钟，日线，周线，月线都可以看。

五、什么是回归理论？

回归理论
1简介
编辑
[英] The average value regression theory
股票收益率远非是不可预测的，从长期来看，它们应该呈负自相关，即股票价格应该呈回归均值的特征。

均值回归理论在一定程度上或一定范围内对股票价格进行预测.对于长线投资者具有重要指导意义。

2特点
必然性
1．均值回归从理论上讲应具有必然性。
因为有一点是肯定的，股票价格不能总是上涨或下跌，一种趋势不管其持续的时间多长都不能永远持续下去。
在一个趋势内，股票价格呈持续上升或下降，我们称之为均值回避(Mean Aversion)。
当出现相反趋势时就呈均值回归(Mean Reversion)。
到目前为止，均值回归理论仍不能解决的或者说不能预测的是回归的时间间隔，即回归的周期呈“随机漫步”。
不同的股票市场，回归的周期会不一样，就是对同一个股票市场来说，每次回归的周期也不一样。
如果能够发现均值回归的时间周期或者回归时间周期的分布范围，股票收益的可预测性就会很强。
否则，仅仅是证明某一股票市场是否存在均值回归仍然是没有意义的。
现在看来，均值回归理论的研究仅仅是刚刚起步，未来需要做的事情一定很多。

不对称性
2．均值回归必然具有不对称性。
正的收益与负的收益回归的幅度与速度不可能一样。
因为它们之间并没有必然的联系，回归的幅度与速度也具有随机性。
对称的均值回归才是不正常的、偶然的，这一点也被实证检验所证实。

3与政府行为

均值回归理论与政府行为。
股票收益率均值回归证明市场不会偏离价值中枢时间太久，市场的内在力量会促使其向内在价值回归。
从这一点上讲，市场在没有政府利多或利空政策的作用下也会实现有效的目标，即股票价格会在市场机制的作用下自然的向均值回归。
但这并不否定政府行为对促进市场有效性的作用，因为市场偏离内在价值后并不等于立即就会向内在价值回归，很可能会出现持续地均值回避。
政府行为会起到抑制市场无效和促进市场有效的作用。
在促进市场有效方面政府行为是必不可少的因素之一，市场失灵是政府参与调控的直接理由。
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六、两个序列，期货价格（x）和股价（y），怎么用eviews进行GARCH模型回归？该输入什么？

股票上市后，形成了实际成交价格，这就是通常所说的股票价格，即股价。
股价大半都和票面价格大有差别，一般所谓股票净值是指已发行的股票所含的内在价值，从会计学观点来看，股票净值等于公司资产减去负债的剩余盈余，再除以该公司所发行的股票总数。
五荤一般是指：大蒜、革葱（即大葱）、慈

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