股指期货合约未来定价怎么算~

一、股指期货价格是如何确定的

股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。
根据定义，基差=现货价格-期货价格，他的价值还要加上你的持仓成本和时间成本。
举例说明。
假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。
 而且股指期货是期货，也就是未来价格，都是通过市场成交也就是公开竞价来确定价格，人性的弱点是不能让理论值和现实值没有偏差的

二、新的期货期货合约出来时，价格是如何确定的？

期货的价格是未来现货价格的远期，预期价格，比如现在上市1410合约，那么就会根据现在的豆粕市场价格，加上未来的预期，加上库存仓储等一些费，是经过研究预估出来的

三、期末股票指数期货合约的价格怎么算

中金所的三个期指IF， IH， IC，每个期指有4个可交易合约，分为当月、次月、当季、次季四个合约，比如目前IF有当月合约IF1601，次月合约IF1602，当季合约IF1603， 下季合约IF1606. 每个合约的交割日为名称里指定月份的第三个星期五，遇假日顺延。
IF1601的交割日为16年1月的第三个星期五，是1月15日。
其他的IF1603在16年3月18日（如果不是法定假日）。
 合约的交割价格为交割日也就是最后交易日的标的指数的最后2小时的算数平均价，计算结果保留至小数点后2位。
IF的标的指数是沪深300， IH的标的指数是上证50， IC的标的指数是中证500. 举例来说，IF1601的交割价格，就是沪深300指数在16年1月15日最后两小时的算数平均价，一般的交易软件（比如文华财经WH6）都会在交割日给出预估的交割价。

四、股指期货是怎么定价的

股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。
对股指期货进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。
　　同其它金融工具的定价一样，股票指数期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。
但是有一个基本原则是不变的，即由于市场套利活动的存在，期货的真实价格应该与理论价格保持一致，至少在趋势上是这产的。
　　为说明股票指数期货合约的定价原理，我们假设投资者既进行股票指数期货交易，同时又进行股票现货交易，并假定：　　（1）、投资者首先构造出一个与股市指数完全一致的投资组合（即二者在组合比例、股指的“价值”与股票组合的市值方面都完全一致）；
　　（2）、投资者可以在金融市场上很方便地借款用于投资；
　　（3）、卖出一份股指期货合约；
　　（4）、持有股票组合至股指期货合约的到期日，再将所收到的所有股息用于投资；
　　（5）、在股指期货合约交割日立即全部卖出股票组合；
　　（6）、对股指期货合约进行现金结算；
　　（7）、用卖出股票和平仓的期货合约收入来偿还原先的借款。

五、期货合约会约定一个价格进行交易，到期后交割，那股指期货定价（点位）是怎么定的？

怎么能基准点位2727.4，我们不要去管它。
也用不着管。
关键是，你自己对IF1008的交割日（8月20）点位的判断：一、如果判断8月20日，沪深300指数点位能超过2727.4的点位。
那么你就（小等于2727.4点）买入。
这样的话，交割时，会以（大于2727.4）成交。
一点是300元。
那么你就赚了。
二、如果判断8月20日，沪深300指数点位低于2727.4的点位。
那么你就以（大于等于2727.4点）卖出。
这样的话，交割时，再以（低于2727.4）点位买入，归还所出卖的IF1008合约.这样就赚钱了关键是你对后市的判断，以及你对期货双向买卖都可以赚钱道理。
如果判断失误。
只有赔的份上了。
对后市的判断十分重要。
《国债期货3.27事件》仔细读一读就明白了。
所以：1、股指期货定价点位。
我们可以不管，也管不了2、到期交割点位，是以现货为基准点进行平均计算。
我们控制不了沪深300指数。
3、期货价与现货价  会趋同一致到同一点位（就算是X点吧）。
但是在买入点位低于X点或者卖出高于X点，那样的话。
就会赚钱。
但是买入点位高于X点或者卖出低于X点。
这样的话，，就赔了。

六、沪深300股指期货合约的结算价格如何确定?

在《中国金融期货交易所结算细则》中，当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价；
合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价；
该时段仍无成交的，则再往前推一小时。
以此类推；
合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量加权平均价作为当日结算价；
合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价；
采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。

七、股指期货的价格怎么确定？无套利区间怎么计算？

期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t) 式中，S为现货价格；
r为无风险利率；
T为合约到期时间；
t为时间。
而无套利区间需要给定无风险利率。

八、

参考文档