怎么股票日收益率标准差.股票均线怎么设置

一、股票收益的期望和标准差计算。

1）选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。
2）由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。
上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

二、理财产品年利率怎么算

通常情况下，理财产品的收益是根据理财产品的收益率、投入的资金以及实际理财天数来计算的。
一般理财产品计算公式为理财收益=投入资金×日利率×实际理财天数。
其中利率又可分为年利率、月利率和日利率，在计算理财收益时要适当地进行转换。
当然这个计算公式一般是适用于固定收益类理财产品，对于一些较为复杂的理财产品还需要考虑到其他风险因素。
以上就是关于理财产品的收益计算的介绍，需要注意的是银行理财产品的一年是按照360天计算的，而其他互联网理财产品还是按照365天计算。
除此之外，对于理财产品的收益率还要分清到期收益率和年化收益率的区别。

三、股票均线怎么设置

一，股票均线设置；
1. 一般都可以选择，还可以自己设置。
2. 均线设置为几种组合，以适应不同的操作。
 短线：5日，10日，20日 中线：30日、60日 长线：120日、250日。
3. 在日K线图中一般白线、黄线、紫线、绿线、蓝线依次分别表示：5、10、20、30、60日移动平均线，但这并不是固定的，会根据设置的不同而不同，比如你在系统里把它们设为5、15、30、60均线。
 看K线图的上方有黄色PMA5=几的字样，就是五日均线等于几的意思。
有紫色的10日均线PMA10=什么的。
设定的话双击数字就行，数字是几就是几日均线，颜色和线的颜色一样.

四、日涨幅大于五日均线的股票公式怎么编

问题有误。
最多涨幅为10%多一点，股价高的就大不了。

五、证券A、B、C的预期投资收益率分别为：12%、19%和12%；标准差分别为：0.0583、0.3239和0.1208。选择哪种证

你说呢...

六、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

七、投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。

1）选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。
2）由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。
上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

八、每股利润的标准离差 和每股利润的标准离差率如何计算

方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n (x为平均数) 标准差=方差的算术平方根标准离差以绝对数衡量决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；
反之，风险离差越小，则风险越小。
　　需要注意：由于标准离差是衡量风险的绝对数指标，对于期望值不同的决策方案，该指标数没有直接可比性。
对此，必须进一步借助标准离差率的计算来说明问题。
　　标准离差率计算公式：　　Q=σ/E　　标准离差是一个相对指标，它以相对数反映决策方案的风险程度。
在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大；
反之，标准离差率越小，风险越小。
　　关注：　　对于单个方案，决策者可根据其标准离差(率)的大小，并将其同设定的可接受的此项指标最高限值对比，看前者是否低于后者，然后做出取舍；
　　对于多方案择优，决策者的行动准则应是选择低风险高收益的方案，即选择标准离差最低、期望收益最高的方案。

九、如何通过股票走势图求出股票的期望收益率？

假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。
在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差？假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q，那么1-Q为投资于无风险资产的比例。
无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示，风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示，因为无风险资产报酬率是不变的，所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。
那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为：rP = Qr风 +（1-Q）r

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