一、如何计算一支股票的贝塔系数
关于贝塔系数在股票百科里有详细的说明,你可以去那里看看就知道了。
二、怎么算一个股票的贝塔系数阿?
用这支股票的今天收盘的大盘指数 - 昨天收盘的大盘指数 在除以 昨天收盘的大盘指数
三、股票的贝塔系数如何准确算出?用回归直线法计算与实际数的差距?
展开全部βj=cov(Kj,Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4) 式中:cov(Kj,Km)是第j种证券的收益与市场组合收益之间的协方差。
它等于该证券的标记准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积;
δj为风险资产j的收益率标准差, δm为市场组合收益率的标准差, rjm为风险资产j的收益率与市场组合收益率之间的相关系数, Kj为风险资产j的收益率, Km为市场组合的收益率, 对应的市场收益率可以由上证综指计算求得, 即: Km=Pt-Pt-1Pt-1(5) 其中: Pt表示第T年末的上证综指 Pt-1表示第T年初的上证综指
四、股票的贝塔值怎么看?
呵呵,一般的交易软件里面根本就没计算贝塔值。
查查wind这样的软件吧,国外的股票查查blomberg,美股好像yahoo上有免费的,国内股票好像还没发现有免费的。
你也可以自己用EXCEL计算股票的贝塔值,如果需要计算方法可发邮箱地址出来
五、股票的β值怎么算?
β(Beta)系数-----------BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.
六、怎么算出一只股票的贝塔系数
具体公式参考此网页,比我说的全*://blog.163*/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/β系数计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较。
另外,还可按协方差公式计算β值。
参考文档
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