牛市套利为什么是买进卖远－－为什么不选择牛市套利呢？

一、不论正向市场还是反向市场，牛市套利获利的方式都是买人近期合约同时卖出远期合约吗

是的，不管正反市场，牛市套利  买近期合约  卖远期合约

二、为什么有的人炒股票套了就割肉，为什么不等机会涨起来了卖出

被套指上了一种圈套，误入的意思，股票被套指目前的成交价低于原来的买价，如果卖就会亏损。
股票在一般情况下，没有卖不出去的时候，只是卖不到自己理想的价格罢了，逢低买进这是买卖股票的原则，所以在低位有很多人买股票，比如说一只股票从10元跌到2元，那一定有很多人买。
　　股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。
每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。
每支股票背后都有一家上市公司。
同时，每家上市公司都会发行股票的。
　　同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。
每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

三、套利交易怎样计算？能有具体案例分析一下吗？

比方说50ETF就有人套利过.具体案列是这样的1.在07股市行情大涨的时候有些人通过50ETF的申购赎回和二级市场的差异而实现了套利那时候有些股票是属于长时间停盘的有重大利好刺激的，然后因为这里复股里有些是50ETF的配置里的，那么有些人就是通过复盘后前几天通过购买50ETF然后转换成一篮子股票，那么其中就带有这些即将复盘大涨的股票.重而实现了几天内的快速暴力套利.案列2，08大跌有些人也用同样的手发.把长时间停盘的股票通过一篮子的配置去变成了50ETF.借道把股票全给了50ETF从而避免了复盘都暴跌的情形

四、为什么不选择牛市套利呢？

金融学中套利（arbitrage）的定义是利用相关资产定价的错误进行买卖，从而获得无风险收益；
这与牛熊市无关。
例如，如果两种资产A和B在未来同一时刻能够带来的收益相同，但是现在A的价格高于B，那么套利者可以在现在卖空A而买空B，净获取一笔无风险收益；
在未来的时点处把B带来的收益给A的卖空对手，净收益为0。
两期总体来看获得无风险收益。
牛市中可能存在在某时买入某资产，过一段时间后该资产价格上涨，于是卖出该资产，获取买卖价差的情况。
这种行为定义为投机（speculation）。
由于在买资产的时候并不能确定资产的价格一定会上涨，即投机可能成功也可能失败，故投机是有风险的。
这不符合套利定义中“无风险收益”的要求，所以与套利不同。
您可能将投机与套利的概念相互混淆。

五、为什么套利者买入期货合约，但不能要求立即交割现货

投机套利是不可以交割现货的。
只有机构的套保可以

六、什么叫套利？

套利( spreads)： 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。
交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。
在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。
 
套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
 
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。
例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；
而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
 

跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。
当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。
例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。
例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。
在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。
 
跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。
这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。
跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。
例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
 
交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。
套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平，二是增强市场的流动性

七、请期货达人帮忙解释一下，为何是买远卖近呢？？

专家解析的答案错了，就应该是AD。

八、有关期货的计算题

1.期货里的盈利是（20700-20000）X2000=1400000元
2.现货费用20500X2000=41000000元减去期货盈利1400000等于39600000元折合每吨（39600000除以2000）19800元
3.该公司弯曲实现套期保值的预期，而且还增加了盈利
问题2.
1.甲。
做的是牛市套利买远卖近所以买11月卖9月，乙做的是熊市套利买近买远所以是买9月卖11月，柄@#￥%……&；
题有问题，柄都认为涨跌一致还去哪套利啊？以他的思路应该是观望，
2。
9月跌了110元11月跌了100元，所以甲套利赚10元乙套利亏损10元，丙观望不赚不赔，牛市套利赚10熊市套利陪10元，这问题~~~我都回答哭了~~

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